Introduzione ai modelli lineari - Analisi statistica ... - Docente.unicas.it

Introduzione aimodelli lineariTestare blocchi di predittoriE’ possibile sottoporre a verifica d’ipotesi l’influenza di più variabilicontemporaneamente. Si supponga di voler testare l’omissione di q predittorida un modello che ne contenga p. Sia RSS la somma dei residui al quadratodel modello contente tutti i predittori; sia RSS 0 il valore corrispondente almodello da cui sono stati rimossi i q predittori. La statistica F corrispondenteèA. IodiceRegressione linearesempliceModello diregressione linearemultiplaObiettivi dellaregressioneF stat = (RSS 0 − RSS) /qRSS/ (N − p)che si distribuisce, sotto l’ipotesi nulla, secondo una distribuzione di Fisher conq e N − p gradi di libertà, F q,N−p .Problemi legati all’utilizzo di modelli lineariLa presenza di valori anomali nei predittori influenza fortemente le stimePredittori caratterizzati da una distribuzione asimmetrica sono inadattiad essere inclusi nel modello, dunque è preferibile ricorrere a lorotrasformazioni che le porti ad approssimare una distribuzione normale