Introduzione ai modelli lineari - Analisi statistica ... - Docente.unicas.it
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<strong>Introduzione</strong> <strong>ai</strong><strong>modelli</strong> <strong>lineari</strong>A. Iodiceridge regressionLa funzione obiettivo nella regressione ridge èmin β (y − Xβ) T (y − Xβ) s.t.p∑βj 2 ≤ sj=1Regressione linearesempliceModello diregressione linearemultiplaObiettivi dellaregressioneche utilizzando il metodo dei moltiplicatori di Lagrange diventamin β (y − Xβ) T (y − Xβ) + λβ T βand the solution is( )ˆβ λ = X T X − λI X T y
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