17.04.2014 Views

BULETIN STATISTIC LUNAR MONTHLY STATISTICAL BULLETIN

BULETIN STATISTIC LUNAR MONTHLY STATISTICAL BULLETIN

BULETIN STATISTIC LUNAR MONTHLY STATISTICAL BULLETIN

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

agregări succesive se obţin indici la niveluri<br />

agregate. Ponderile utilizate la agregare sunt<br />

calculate pe baza cifrei de afaceri conform<br />

rezultatelor Anchetei Structurale în Întreprinderi<br />

din anul de referinţă (2005).<br />

Indicii valorici ai cifrei de afaceri din comerţul cu<br />

ridicata sunt indici de tip Laspeyres şi se<br />

calculează ca indici ponderaţi nedeflataţi.<br />

Ponderile utilizate la agregare sunt calculate pe<br />

baza cifrei de afaceri conform rezultatelor<br />

Anchetei Structurale în Întreprinderi din anul de<br />

referinţă (2005).<br />

Indicii de volum/valorici ai cifrei de afaceri se<br />

calculează în conformitate cu prevederile<br />

Regulamentului CE nr. 1165/1998 amendat cu<br />

Regulamentul Parlamentului European nr.<br />

1158/2005 cu privire la statisticile pe termen<br />

scurt.<br />

Indicii de volum/valorici ai cifrei de afaceri sunt<br />

provizorii şi periodic pot fi revizuiţi, pe baza<br />

rectificărilor ce se efectuează retroactiv de către<br />

întreprinderile din eşantion, asupra datelor<br />

completate anterior de către acestea.<br />

Ajustarea sezonieră şi a efectelor<br />

calendaristice pentru seriile de timp din<br />

sectorul comerţ.<br />

Pentru ajustarea seriilor s-a folosit pachetul de<br />

programe DEMETRA (metoda TRAMO/SEATS),<br />

care realizează estimarea efectului numărului de<br />

zile lucrătoare diferit de la o lună la alta şi<br />

efectului calendarului (Paştele ortodox, an bisect<br />

şi alte sărbători naţionale) precum şi identificarea<br />

şi corectarea valorilor extreme (schimbări de<br />

nivel ocazionale, tranzitorii sau permanente) şi<br />

interpolarea valorilor lipsă.<br />

Seria ajustată cu numărul de zile lucrătoare s-a<br />

obţinut prin eliminarea din seria brută a acestor<br />

efecte, cu ajutorul unor coeficienţi de corecţie,<br />

stabiliţi în funcţie de modelul de regresie folosit<br />

(aditiv sau multiplicativ).<br />

Stabilirea modelelor de regresie folosite pentru<br />

fiecare serie se face la începutul fiecărui an şi<br />

implică recalcularea seriilor ajustate calculate în<br />

anul precedent (recalculare datorată modificării<br />

modelelor adoptate, numărului de regresori<br />

folosit şi numărului de observaţii disponibile).<br />

Ajustarea nivelurilor agregate s-a realizat prin<br />

metoda directă care presupune ajustarea<br />

directă a seriilor agregate. Utilizarea metodei<br />

directe poate conduce la unele inconsistenţe în<br />

seriile de date (respectiv, agregatele să nu fie<br />

cuprinse întotdeuna între valorile componentelor<br />

din care provin).<br />

Estimarea componentelor neobservate: trendciclu,<br />

sezonalitate şi componenta neregulată se<br />

realizează de către programul SEATS pe baza<br />

modelelor ARIMA.<br />

Seria ajustată de efectul zilelor lucrătoare şi de<br />

sezonalitate se obţine prin eliminarea<br />

componentei sezoniere din seria ajustată de<br />

efectul zilelor lucrătoare.<br />

aggregated levels are obtained. The weights<br />

used for aggregation are calculated based on the<br />

turnover according to the results of the Structural<br />

Business Survey in the reference year (2005).<br />

Turnover value indices in wholesale are of<br />

Laspeyres type and are calculated as nondeflated<br />

weighted indices. The weights used for<br />

aggregation are calculated based on the turnover<br />

according to the results of Structural Business<br />

Survey (2005).<br />

Volume/value indices of turnover are calculated<br />

according to the provisions of EC Regulation no.<br />

1165/1998 amended by the Regulation of<br />

European Parliament no. 1158/2005 regarding<br />

the short term statistics.<br />

Volume/value indices of turnover are provisional<br />

and can be reviewed periodically, based on the<br />

corrections done retroactively by the enterprises<br />

included in the sample upon the data previously<br />

filled in.<br />

Seasonal and calendar effects adjustment for<br />

time series in trade sector.<br />

In order to adjust the series, the DEMETRA<br />

programs package was used (TRAMO/SEATS<br />

method) estimating the effect of working days<br />

number different from one month to another and<br />

calendar effect (orthodox Easter, leap year and<br />

other national holidays) as well as the<br />

identification and correction of outliers<br />

(occasional, transitional or permanent changes)<br />

and interpolation of missing values.<br />

The series adjusted with working days number<br />

was obtained by eliminating from unadjusted<br />

series these effects by means of correction<br />

coefficients, set up according to the regression<br />

model (additive or multiplicative).<br />

Regression models used for each series are set<br />

up at the beginning of each year involving the<br />

recalculation of adjusted series calculated in the<br />

previous year (recalculation due to the change in<br />

the adopted models, number of regressors used<br />

and number of available observations).<br />

Aggregated levels were adjusted by the direct<br />

method supposing the direct adjustment of<br />

aggregated series. The use of the direct method<br />

could lead to some inconsistencies in data series<br />

(respectively, aggregates should not always<br />

range between the values of origin components).<br />

Unobserved components: trend-cycle,<br />

seasonality and irregular components are<br />

estimated by means of the SEATS program<br />

based on ARIMA models.<br />

The series adjusted with working days effect and<br />

seasonality is obtained by eliminating seasonal<br />

component from the series adjusted with working<br />

days effect.<br />

191

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!