BULETIN STATISTIC LUNAR MONTHLY STATISTICAL BULLETIN

Pentru perioada 2008-2011, produsul intern brut
trimestrial se estimează în preţuri curente, în
preţurile perioadei corespunzătoare din anul
precedent şi în preţuri medii ale anului 2000.
Estimările în preţurile medii ale anului 2000 se
calculează prin înlănţuirea indicilor de volum.
Datele sunt prezentate conform CAEN Rev.2.
Pe lângă estimările brute ale Produsului intern
brut trimestrial, începând cu anul 2009 se
calculează şi estimări ajustate sezonier prin
metoda regresivă, metodă recomandată de
regulamentele europene.
Ajustarea sezonieră are drept scop eliminarea
efectelor sezoniere din cadrul seriei de date
pentru a se evidenţia evoluţia economică reală
din perioade consecutive.
Pentru ajustarea seriilor principalelor agregate
pe baza cărora se estimează PIB prin metoda
de producţie şi metoda cheltuielilor, se utilizează
pachetul de programe DEMETRA (metoda
TRAMO/SEATS). Acesta realizează estimarea
efectului sezonier (evenimente care se întâmplă
în acelaşi moment, cu aceeaşi magnitudine şi
direcţie în fiecare an, cum ar fi: anotimpuri,
vacanţe etc.), a numărului de zile lucrătoare
diferit de la o lună la alta şi efectului calendarului
(Paştele ortodox, an bisect şi alte sărbători
naţionale) precum şi identificarea şi corectarea
valorilor extreme (schimbări de nivel ocazionale,
tranzitorii sau permanente) şi interpolarea
valorilor lipsă.
Conturile naţionale trimestriale din România
prezintă, în general, o puternică sezonalitate,
efectul zilelor lucrătoare şi al calendarului fiind
nesemnificativ. Din acest considerent nu este
necesară aplicarea de metode de ajustare pentru
aceste două componente.
Seria ajustată sezonier s-a obţinut prin
eliminarea din seria brută a acestui efect, cu
ajutorul unor coeficienţi de corecţie, stabiliţi în
funcţie de modelul de regresie folosit (aditiv sau
multiplicativ). Modelul aditiv sau multiplicativ
folosit pentru regresie este identificat automat de
programul DEMETRA în funcţie de natura seriilor
supuse ajustării.
PIB-ul ajustat sezonier se obţine prin metoda
directă, ceea ce conduce la apariţia unei
discrepanţe statistice între PIB şi suma
componentelor sale ajustate sezonier în mod
independent.
Stabilirea modelelor de regresie folosite pentru
fiecare serie se face la începutul fiecărui an şi
implică recalcularea seriilor ajustate calculate în
anul precedent (recalculare datorată modificării
modelelor adoptate numărului de regresori
folosiţi şi numărului de observaţii disponibile).
For 2008-2011, quarterly Gross Domestic
Product is estimated in current prices, in the
prices of the corresponding period of the
previous year and in the average prices of the
year 2000. The estimates in average prices of
2000 are calculated by chain-linking volume
indices.
The data are presentend according to CANE
Rev.2.
Besides the gross estimates of Quarterly Gross
Domestic Product, seasonally adjusted estimates
is also compiled beginning with 2009, based on
the regressive method, this method being
recommended by the European regulations.
The seasonal adjustment envisages the removal
of seasonal effects from the data series in view
to highlight the real economic evolution during
consecutive periods.
In order to adjust the main aggregates series,
based on which the GDP is estimated through
the production and expenditure methods,
DEMETRA software package is used
(TRAMO/SEATS method). This leads to the
estimation of seasonal effect (events taking
place each year at the same time, with the same
amplitude and orientation, such as: seasons,
holidays etc.), of the working days number
different from one month to another and the
calendar effect (orthodox Easter, leap year and
other national holidays) as well as to the outliers
identification and correction (circumstantial,
transitional or permanent changes in level) and
to missing data interpolation.
The quarterly national accounts of Romania
generally show a strong seasonality, while the
effect of working days and of the calendar being
not significant. For this reason no adjustment
method is necessary for these two components.
The seasonally adjusted series was obtained by
removing this effect from the unadjusted series,
by means of correction coefficients, selected
depending on the regression model used
(additive or multiplicative). The additive or
multiplicative model used for regression is
automatically identified by the DEMETRA
software, depending on the nature of series that
are subject to adjustments.
The seasonally adjusted GDP is obtained
through the direct method, thus leading to a
statistical discrepancy between the GDP and the
sum of its components, which are independently
seasonally adjusted.
The selection of regression models used for
each series takes place at the beginning of each
year and entails a revision of adjusted series
compiled during the previous year (revision due
to the changes of selected models, of regression
factors number and of available observations
number).
215