NEU - GIP Institut

T04
Treasury- und Depot A-Management in Genossenschaftsbanken –
Bilanzstrukturmanagement in der Praxis
Eine Veranstaltung im Hotel am Badersee, Grainau
Ihr Nutzen
Sie erhalten einen Überblick über sämtliche Handlungsfelder im
Marktpreisrisikomanagement einer Genossenschaftsbank. Sie
diskutieren Anregungen und Praxisbeispiele für die Steuerung des
Zinsänderungsrisikos aus barwertiger und GuV-Sicht. Sie erhalten
Inhalt
■■ Treasury-Regelkreis in einer Genossenschaftsbank
■■ Aufsichtsrechtliche Anforderungen an das Depot A-Management:
- MaRisk
- Basel III
- Stresstesting Eigenanlagen
- Änderungen im Aufsichtsrecht
■■ Parametrisierung und deren Auswirkungen:
- Kalkulation CBS vs. Cashflow-Darstellung
- Konditionierung vs. Modellkondition
- Ela-Backtesting
■ ■ Instrumente und Beispiele zur Erkennung des
Zinsänderungsrisikos:
- Musterauswertungen
- Umgang mit Bodensatzprodukten
- (Vor-)Steuerung Basel II
Termin Buchungs-Nr.
22.04. - 23.04.2013 BIF 1301
Die Veranstaltung richtet sich an Vorstände und Leiter Controlling
Referenten Dieter Rottmeir, KC Risk AG /
Peter Pfetscher, KC Risk AG
einen Überblick über die aufsichtsrechtlichen Anforderungen an
das Depot A-Management inklusive der MaRisk und der sonstigen
Rahmenbedingungen.
■■ Praxisbeispiele für die Steuerung des Zinsänderungsrisikos:
- Ursachenanalyse Zinsergebnisentwicklung
- Klassische Instrumente, derivative Instrumente am Beispiel
ausgewählter Musterbanken
- Refi-Management
■ ■ Rechnungslegungsgrundsätze, Bildung von Bewertungseinheiten
und strukturierte Produkte
■ ■ Emittentenauswahl, Kreditprozess Eigenanlagen und
Limitsysteme
Preis
640,00 Euro
Preis zzgl. Vollpensionskosten
60