NEU - GIP Institut
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T04 <strong>NEU</strong><br />
Vertriebsrisiko – Fit für das Gespräch mit der Aufsicht<br />
Eine Veranstaltung im <strong>GIP</strong> <strong>Institut</strong>, Beilngries<br />
Ihr Nutzen<br />
Die Veranstaltung richtet sich an Vorstände und Führungskräfte (Markt, Marketing, Controlling, Innenrevision)<br />
Die Tagung zeigt, wie sich die VR-Bank auf die Nachfragen zum<br />
Vertriebsrisiko optimal vorbereiten kann. Das Vertriebsrisiko stellt<br />
zwar nicht explizit eine eigene Risikoart im Sinne der MaRisk dar,<br />
jedoch betrifft es – unabhängig davon, ob es gelingt die „Wesentlichkeit“<br />
gegenüber der Aufsicht wegzudiskutieren – unmittelbar<br />
das Kerngeschäft der VR-Banken. Zunächst wird gezeigt, welche<br />
Ansätze zur Messung des Vertriebsrisikos herangezogen werden<br />
können. Weiter stellen sich zahlreiche Fragen, z.B. wie ein vernünf-<br />
Inhalt<br />
■ ■Rahmenbedingungen<br />
und Anforderungen der MaRisk:<br />
- BaFin-RS vom 07.12.2011 zur RTF<br />
- Deutsche Bundesbank - »Range of Practice« zur Sicherstellung<br />
der Risikotragfähigkeit bei deutschen Kreditinstituten,<br />
11.11.2010<br />
- Nachhaltigkeit der Geschäfts- und Risikostrategie<br />
- Identifizierung, Messung und Steuerung von Ertragsrisikokonzentrationen<br />
- Berücksichtigung des Vertriebsrisikos in der Risikotragfähigkeitskonzeption:<br />
Wert- und periodenorientierte Sicht<br />
- Berücksichtigung des Vertriebsrisikos bei Stresstests<br />
Termin Buchungs-Nr.<br />
01.03.2013 VGA 1301<br />
Referenten Christian Batz, GVB, Bankenbetreuung /<br />
Prof. Dr. Konrad Wimmer, msgGillardon AG<br />
tiges Frühwarnsystem aufgebaut werden kann, wie Ertragskonzentrationen<br />
abgebildet werden können, wie der Zinsüberschuss ver-<br />
ursachungsgerecht in seine Bestandteile aufgespalten werden kann<br />
und wie Volumensschwankungen im variablen Geschäft berücksichtigt<br />
werden sollen.<br />
Die Tagung ist sehr praxisorientiert aufgebaut und arbeitet mit<br />
zahlreichen Praxisbeispielen.<br />
■■Messung des Vertriebsrisikos:<br />
- Expertenmodelle zur Messung des Vertriebsrisikos<br />
- Modelle zur Quantifizierung<br />
• Vertriebs-VaR und RORAC<br />
• Sharpe-Ratio<br />
• Bestimmung der Ergebnisvolatilität:<br />
Ableitung aus historischen Daten<br />
Ableitung aus marktbezogenen Modellen<br />
- Erfolgsquellenanalyse: Abgrenzung Vertriebsergebnis<br />
z. B. zum Fristentransformationsergebnis<br />
- Beispiele aus der Praxis<br />
■■Steuerung des Vertriebsrisikos<br />
Preis<br />
420,00 Euro<br />
Preis zzgl. Verpflegungskosten<br />
65