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die Enttäuschung nicht weit. Statistische
Tests zeigen, dass ein klassischer RSI-
Einsatz keinen stabilen Nutzen bringt.
Was müsste geändert werden? Wir halten
es für sinnvoll, eine Methode zu finden,
die zunächst mehr Signale liefert, damit
die statistische Aussagekraft erhöht und
dann auch einen größeren Experimentierrahmen
schafft.
Wir wollen den RSI-Indikator in der
Form anpassen, dass wir die „bewegliche“
RSI-Kurve beibehalten und das
starre Bewertungsgerüst flexibel gestalten.
Das heißt, wir wollen, dass sich
die Bewertungsskalierung um die sich
bewegende RSI-Kurve „hüllt“ und somit
der Situation entsprechend definiert,
welches Skala-Niveau ein überkauftes
bzw. überverkauftes Moment darstellt.
Dieses Problem lösen wir über ein
Bollinger-Band. Ein Bollinger-Band ist
ein Hüllband, welches zunächst einen
gleitenden Durchschnitt auf einen
April - Mai 2012
zu Grunde liegenden Kurvenverlauf
berechnet und diesen Durchschnitt
dann nach oben und unten verschiebt,
so das ein Hüllband um den errechneten
Ursprungsdurchschnitt entsteht. Im Unterschied
zu „normalen“ Verschiebungen
zu einem Durchschnitt um einen festen
Prozentsatz nach oben und unten, wird
in einem Bollinger-Band die Volatilität
mit berücksichtigt. Steigt die Volatilität,
dehnt sich das Hüllband aus, sinkt
die Volatilität, zieht sich das Hüllband
zusammen.
Legen wir nun ein Bollinger-Band als
Bewertungsmarkierung für Extrembereiche
über eine klassische RSI-Kurve,
haben wir folgende Vorteile gegenüber
der ursprünglichen Version:
1. die Extrembereiche schmiegen sich an
den Verlauf der RSI-Kurve an; in einem
hochdynamischen Aufwärtstrend kann
es somit sein, dass die RSI-Kurve bereits
im 80er Bereich verläuft, die tatsächliche
„Überkauftzone“ jedoch erst bei 90
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