Multilevel Monte Carlo Methoden und deren ... - G-CSC Home

For i = 1 To T / hS1(i + 1, 1) = S1(i, 1) + S1(i, 1) * r * h + S1(i, 1) * sigma * inkremente(i, 1)Next i'Falls MLMC, dann noch zweiten Payoff für summierte Inkremente berechnenIf methode = 1 ThenFor i = 1 To T / h / MS2(i + 1, 1) = S2(i, 1) + S2(i, 1) * r * h * M + S2(i, 1) * sigma * inkremente(i, 2)Next iEnd IfElseS1(1, 1) = SOFor i = 1 To T / hS1(i + 1, 1) = S1(i, 1) + S1(i, 1) * r * h + S1(i, 1) * sigma * inkremente(i, 1)Next iEnd If'Zweiten Pfad für Delta erstellen (aber mit gleichen Zufallszahlen)If optionswahl = 7 Or optionswahl = 8 ThenIf l > 0 ThenS1(1, 2) = D0S2(1, 2) = D0For i = 1 To T / hS1(i + 1, 2) = S1(i, 2) + S1(i, 2) * r * h + S1(i, 2) * sigma * inkremente(i, 1)Next iIf methode = 1 ThenFor i = 1 To T / h / MS2(i + 1, 2) = S2(i, 2) + S2(i, 2) * r * h * M + S2(i, 2) * sigma * inkremente(i, 2)Next iEnd IfElseS1(1, 2) = D0For i = 1 To T / hS1(i + 1, 2) = S1(i, 2) + S1(i, 2) * r * h + S1(i, 2) * sigma * inkremente(i, 1)Next iEnd IfEnd If'erstelle Matrix mit PayoffsCall PayoffBerechnen(optionswahl, methode, l, S1, S2, J, h)'ein Sample wurde erstelltNext J'Varianzen bestimmen (variable "zahl" aus Formatgründen)zahl = Anzahl(1, l + 1)Variance(1, l + 1) = Varianz(Differenz, l + 1, zahl)