Modulhandbuch_BWL_WiWi_WS 12_13.pdf - Fachbereich ...

Schwerpunkt FiRSt (45 CP)Modul 3: FiRStBeschreibung der Lehrveranstaltungen des ModulsTitel derLehrveranstaltungTitle of the courseVeranstalterPflicht/Wahlpflicht/WahlXComputational FinanceComputational FinancePoddigHäufigkeit des Angebots:jährlichSprache:deutsch/englischCP9Voraussetzungen zurTeilnahmeArbeitsaufwand(workload) / Berechnungder LeistungspunkteLernziele/KompetenzenLearning outcomesInhalteContents of the courses. Modulbeschreibung / Empfehlung: Erfolgreicher Besuch derVeranstaltung „Investments“Präsenz: 14 x 2 h = 28 hVor- und Nachbereitung: = 70 hProgrammierung/Selbstlernstudium = 102 hPrüfungsvorbereitung: = 70 hSumme270 hMit „Computational Finance“ wird der Einsatzcomputergestützter Methoden bezeichnet, mit dem quantitativeMethoden der modernen Finanzwirtschaftslehre in Forschungund Praxis umgesetzt werden. Die Studierenden lernen undvertiefen in diesem Kurs zunächst wichtige quantitative Modelleaus dem Bereich der Portfolio- und Kapitalmarkttheorie.Anschließend lernen Sie, wie diese Modelle konkret mit Hilfevon Matlab implementiert und auf reale Probleme angewandtwerden. Die Studierenden beherrschen abschließend dengrundlegenden Umgang mit diesem Programmierwerkzeug,können einfache finanzwirtschaftliche Modelle der Portfolio- undKapitalmarkttheorie implementieren und auf konkrete Problemeanwenden.„Computational Finance” means the application of computerbased methods and algorithms in order to implement modernquantitative models of finance to solve actual problems inresearch and practice. This course gives an introduction intobasic models of modern portfolio and capital market theory andintroduces the application of Matlab in the field of quantitativefinance. Students will be able to use these kinds ofprogramming tools to solve basic real world problems in assetmanagement and empirical finance.I. Einführung in die Portfolio- und Kapitalmarkttheorie- Theorie der Portfolio Selektion- Portfoliooptimierungsmodelle- Alternative Optimierungsmodelle- Index Tracking- FaktormodelleII. Einführung Matlab- Matlab-Programmiersystem- Programmierkonzepte- Datenimport und –export- Grafik und DatenbankenIII. Anwendung und Fallstudien76