Über den Autor Holger Galuschke - FinanzBuch Verlag - Management

Teil III Bessere Handelsergebnisse mit Trendfiltern von Björn Borchers –267
1.4 Fertige Trendfiltersysteme
1.4.1 Die Mr. Weit Strategie II Classic im DAX auf Wochenbasis
Bestandteile
Trendfilter: Exponentieller Durchschnitt mit Rate of Change
Subsystem: DSS Bressert
Basiswert: DAX
Zeiteinheit: Wochenchart
Systembeschreibung
Als Trendfilter fungiert bei dieser Handelsstrategie ein exponentieller Durchschnitt mit einer
Einstellung von 52 Wochen. Auf diesen Durchschnitt wird der Indikator Rate of Change mit einem
Parameter von zehn berechnet. Wenn die Rate of Change über Null ist, wird ein Aufwärtstrend
angenommen. Sollte die Rate of Change unter Null sein, wird ein Abwärtstrend im Basiswert
unterstellt.
Als Trigger wird bei diesem Handelssystem der DSS Bressert eingesetzt. Wenn der DSS Bressert
innerhalb eines Aufwärtstrends den Wert 50 überschreitet wird eine Longposition eröffnet. Entgegengesetzt
dazu wird bei einem vorhandenen Abwärtstrend beim Unterschreiten des Wertes
50 eine Short-Position eröffnet. Der Zeitparameter wird mit zwölf ausgewählt, der Smoothing-
Parameter mit drei.
Der Exit des Subsystems erfolgt in diesem Beispiel über ein Profit Target sowie über einen Stop
Loss. Die Entfernung dieser beiden Module erfolgt über die Average True Range (ATR). Hier werden
die letzten zwölf Wochen in die Berechnung des Indikators miteinbezogen. Bei dem Stop
Loss wird die ATR mit dem Faktor 1,5 multipliziert, beim Profit Target liegt dieser Faktor bei 4,5.
Zudem ist auch ein Ausstieg aus einer Position über den DSS Bressert möglich. Bei einem Aufwärtstrend
erfolgt das Signal, wenn der Wert von 50 unterschritten wird. Bei anderem Abwärtstrend
wird die Position verlassen, wenn der DSS Bressert über 50 steigt.