Über den Autor Holger Galuschke - FinanzBuch Verlag - Management

Teil III Bessere Handelsergebnisse mit Trendfiltern von Björn Borchers –253
sollte bei konservativen Tradern nicht mehr als 0,5 bis 1% des verfügbaren Kapitals betragen.
Fortgeschrittene Trader können bei einer ausreichenden Kapitaldecke auch zu Weiterentwicklungen
wie zum Beispiel der Kelly-Formel greifen.
Zudem werden die hier vorgestellten Handelsstrategien nur auf jeweils einen Basiswert angewendet.
Der wahre Vorteil dieser Handelsssysteme wird erst bei einem Porfolio deutlich. Dazu
sollten unterschiedliche Handelsstrategien auf unterschiedlichen Basiswerten mit unterschiedlichen
Zeitrahmen kombiniert werden. Die einzelnen Equitykurven vermischen sich in diesem
Fall, und so werden die Drawdowns von bestimmten Systemen durch die Gewinne von einem
anderem Handelssystem kompensiert. Die Performance des gehandelten Portfolios wird somit
deutlich gleichmäßiger, und die Schwankungen zwischen Ertrag und Verlust werden geringer.
Ebenso wie auch bei der Entwicklung der Systemideen sollten hier ganz unterschiedliche Basiswerte
in mehreren Kombinationen ausprobiert werden.
1.1.5 Die Mr. Weit-Strategie II
Der Name »Mr. Weit« steht für Minimal Risk With Entrys In Trends. Dies soll deutlich machen,
worum es bei den Komponenten der Strategie geht. Es sollen Signale generiert werden, die in
einen soliden Trend einsteigen und dadurch ein geringeres Risiko für den Anleger darstellen. Im
Ursprung ist die Strategie für den Wochenchart konzipiert worden. Doch die nun hier veröffentlichte
zweite Version von Mr. Weit lässt auch einen besseren Einsatz in den unteren Zeitebenen
zu.
Entwickelt wurde diese Trendfilterstrategie für den VTAD Award 2007. Wichtig ist, dass auch mit
einem relativ einfachen Aufbau eines Handelssystems profitables Trading möglich ist. Die Mr.
Weit-Strategie arbeitet mit nur zwei Indikatoren: einem Trendfolger, welcher den vorliegenden
Trend identifiziert, und einem Oszillator, welcher als Subsystem die entsprechenden Signale in
Abhängigkeit von der Trendrichtung gibt.
Im zweiten Kapitel werden die jeweiligen Trendfilter für Mr. Weit II für verschiedene Zeitebenen
vorgestellt. Im dritten Kapitel folgt dann die Beschreibung des Subsystems von Mr. Weit, und im
letzten Kapitel wird die zusammengesetze Mr. Weit-Strategie II in verschiedenen Zeitrahmen
und mit unterschiedlichen Variationen getestet.