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Equitykurve Teil III Bessere Handelsergebnisse mit Trendfiltern von Björn Borchers –269 Abb . 12: Equitykurve der Mr . Weit Strategie II Classic im DAX auf Wochenbasis Performancereport (01.01.1997 bis 31.12.2008) Total Net Profit 5999,52 Gross Profit 9840,97 Gross Loss (3520,79) Profit Factor 2,80 Percent Profitable 52,94% Average Winning Trade 546,72 Average Losing Trade (225,97) Average Ratio 2,42 Time in Market 38,46%
270 –Nowacki Tradingwelten 1.4.2 Die Mr. Weit Strategie II Dynamic im DAX auf Wochenbasis Bestandteile Trendfilter: Exponentieller Durchschnitt mit Rate of Change Subsystem: DSS Bressert Basiswert: DAX Zeiteinheit: Wochenchart Systembeschreibung Als Trendfilter fungiert bei dieser Handelsstrategie ein exponentieller Durchschnitt mit einer Einstellung von 52 Wochen. Auf diesen Gleitenden Durchschnitt wird die Rate of Change mit dem Wert zehn berechnet. Wenn die Rate of Change über Null ist, wird ein Aufwärtstrend angenommen. Sollte die Rate of Change unter Null sein, wird ein Abwärtstrend im Basiswert unterstellt. Im Gegensatz zum vorherigen Handelssystem wird hier bei einem Signal des Trendfilters eine Basisposition gekauft. Als Subsystem wird bei diesem Handelssystem der DSS Bressert eingesetzt. Wenn der DSS Bressert innerhalb eines Aufwärtstrends den Wert 50 überschreitet wird eine Longposition eröffnet. Entgegengesetzt dazu wird bei einem vorhandenen Abwärtstrend beim Unterschreiten des Wertes 50 eine Short-Position eröffnet. Der Zeitparameter wird mit zwölf ausgewählt, der Smoothing-Parameter mit drei. Wie auch bei der Classis-Variante erfolgt der Exit des Subsystems über ein Profit Target sowie über einen Stop Loss. Die Entfernung dieser beiden Module erfolgt ebenfalls über die Average True Range (ATR) und es werden die letzten zwölf Wochen in die Berechnung des Indikators miteinbezogen. Bei dem Stop Loss wird die ATR mit dem Faktor 1,5 multipliziert, beim Profit Target liegt dieser Faktor bei 4,5. Die Bedingungen für einen Exit über den DSS Bressert sind ebenfalls mit der Classis-Strategie identisch.
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