Jos_von_Asmuth_Thesis.pdf - repository

`Ü~éíÉê=O=InputSystemOutputTransferfunctionNoiseResidualsObservationsNoisemodelPU=(white)(colored)=figure 2.11: Scheme of a combined single input, transfer function-noise model.=ÇÉä~óI=ïÉ=~êêáîÉ=~í=íÜÉ=ÖÉåÉê~ä=Éèì~íáçå=çÑ=~=ÅçãÄáåÉÇ=íê~åëÑÉê=ÑìåÅíáçå=~åÇ=åçáëÉ=ãçÇÉäW==−1 b−1ỹ t= δ (B) ω(B)B xt + ϕ(B) θ (B) at(2.15)=ïÜÉêÉ= ϕ (B) =~åÇ= θ ( B)=~êÉ=íÜÉ=~ìíçêÉÖêÉëëáîÉ=~åÇ=ãçîáåÖ=~îÉê~ÖÉ=çéÉê~íçêë=Ñçê=íÜÉ=åçáëÉ=éêçÅÉëëI=ïáíÜ=çêÇÉêë= np =~åÇ= nq =êÉëéÉÅíáîÉäóK=^=ãçêÉ=ÖÉåÉê~ä=ëçäìíáçå=íç=íÜáë=éêçÄäÉã=áë=éêçîáÇÉÇ=Äó=íÜÉ=ëç=Å~ääÉÇ=h~äã~å=ÑáäíÉê=xh~äã~åI=NVSMzK=qÜÉ=h~äã~å=ÑáäíÉê=~ääçïë=Ñçê=íÜÉ=ÇáëíáåÅíáçå=ÄÉíïÉÉå=ëóëíÉã=çê=ÅçêêÉä~íÉÇ=~åÇ=ãÉ~ëìêÉãÉåí=çê=ìåÅçêêÉä~íÉÇ=åçáëÉI=~åÇ=Å~å=ÉîÉå=ÄÉ=ìëÉÇ=Ñçê=ïÜ~í=áë=Å~ääÉÇ=~Ç~éíáîÉ=ÑáäíÉêáåÖI=ïÜÉå=íÜÉ=ëóëíÉã=é~ê~ãÉíÉêë=~êÉ=~ääçïÉÇ=íç=ÅÜ~åÖÉ=çîÉê=íáãÉK=^oj^JíóéÉ=íê~åëÑÉê=ÑìåÅíáçåë=~åÇ=åçáëÉ=ãçÇÉäë=Å~å=ÄÉ=ÉãÄÉÇÇÉÇ=áå=~=h~äã~åJÑáäíÉê=xÉKÖKI==_áÉêâÉåë=Éí=~äKI=NVVVX=_ÉêÉåÇêÉÅÜíI=OMMQzI=ïÜáÅÜ=ëÉêîÉë=~ë=~=ëçäìíáçå=íç=íÜÉ=äáãáí~íáçå=çÑ=^oj^JãçÇÉäë=çÑ=Ü~åÇäáåÖ=áêêÉÖìä~ê=Ç~í~=EëÉÉ=~äëç=åÉñí=ëÉÅíáçåFK=2.2.3 Limitations of ARMA modelsfå=ëéáíÉ=çÑ=íÜÉ=ÖÉåÉê~ä=~ééäáÅ~ÄáäáíóI=ïáÇÉ=ëéêÉ~Ç=ìëÉ=~åÇ=çÑíÉå=~ÅÅìê~íÉ=éêÉÇáÅíáçåë=çÑ=^oj^JíóéÉ=íáãÉ=ëÉêáÉë=ãçÇÉäëI=íÜÉêÉ=~êÉ=~äëç=ëÉîÉê~ä=äáãáí~íáçåë=íç=íÜÉáê=ìëÉK=mÉêÜ~éë=ÑçêÉãçëí=áãéçêí~åíI=íÜÉ=äáíÉê~íìêÉ=~åÇ=íÜÉçêó=çå=íáãÉ=ëÉêáÉë=~å~äóëáë=Ü~îÉ=~=ëíêçåÖ=ëí~íáëíáÅ~ä=ÑçÅìë=~åÇ=ìëÉ=~=ëéÉÅáÑáÅ=ã~íÜÉã~íáÅ~ä=åçí~íáçåI=à~êÖçå=~åÇ=îáÉïéçáåíK=`çåëÉèìÉåíäóI=áí=í~âÉë=~=äçåÖ=íáãÉ=Ñçê=ëÅáÉåíáëíëI=ÉåÖáåÉÉêë=~åÇ=çíÜÉêë=ïÜç=ãçëíäó=êÉÅÉáîÉÇ=áåíÉåëáîÉ=íê~áåáåÖ=áå=íÜÉáê=çïå=ÇáëÅáéäáåÉI=Äìí=åçí=áå=ëí~íáëíáÅë=äÉí=~äçåÉ=íáãÉ=ëÉêáÉë=~å~äóëáëI=íç=ìåÇÉêëí~åÇ=íÜÉ=áåë=~åÇ=çìíëK=låÅÉ=íÜÉ=íÜÉçêó=áë=~ÇçéíÉÇI=ÜçïÉîÉêI=íÜÉêÉ=~êÉ=ëíáää=ëÉîÉê~ä=éê~ÅíáÅ~ä=äáãáí~íáçåë=~åÇ=ÇáÑÑáÅìäíáÉë=íç=çîÉêÅçãÉW===..…………………………………………………………………………………………….….