UVOD U EKONOMETRIJU

6. Odsutnost multikolinearnosti: izme†u nezavisnih varijabli (kada ih
imamo više) ne smije postojati savršena linearna veza. Ako postoji
znaµcajna veza izme†u nezavisnih varijabli, vrlo je teško izolirati utjecaj
pojedinih varijabli na zavisnu varijablu y.
7. Kovarijanca izme†u " i i x i je nula, ili simboliµcki
Cov (" i ; x i ) = E [" i E (" i )] [x i E (x i )] = 0:
Kada smo de…nirali RFP u jednadµzbi 1.5 pretpostavili smo da x i "
imaju zasebne utjecaje na y (deterministiµcki i nesustavni dio). Me†utim,
kada bi oni bili me†usobno korelirani, takvi se zasebni utjecaji x
i " na y ne bi mogli pravilno identi…cirati.
8. Broj opaµzanja mora biti veći od broja parametara koji se procjenjuju:
na temelju jednog opaµzanja (jedna toµcka u dvodimenzionalnom prostoru)
ne moµzemo procijeniti pravac na tom prostoru; potrebne su nam
minimalno dvije toµcke da odredimo parametre pravca 0 i 1 , drugim
rijeµcima potrebna su nam barem dva opaµzanja.
9. Varijabilnost vrijednosti x: vrijednosti varijable x ne smiju biti sve
iste. Bolje je ako varijabla x ima veće ‡uktuacije jer se u tom sluµcaju
varijablom x mogu bolje objasniti ‡uktuacije zavisne varijable y.
10. Pravilno speci…ciran regresijski model: kada govorimo o pravilno speci-
…ciranom modelu, govorimo o pravilno speci…ciranoj funkcionalnoj
formi, pravilno speci…ciranim nezavisnim varijablama i pravilno
speci…ciranim pretpostavkama o vjerojatnosti y, x, i ".
17