ECONOMETRIA

More documents

Recommendations

Info

Variables instrumentales El método de Variables Instrumentales (VI) permite obtener estimadores consistentes de los parámetros en situaciones en que el estimador MCO es inconsistente (omisión de variables relevantes, errores de medida o simultaneidad). César Alonso (UC3M) <strong>ECONOMETRIA</strong>. Tema 6 10 / 70
Variables instrumentales En general, tenemos que dado el modelo: Y = β 0 + β 1 X + ε (1) donde C (X , ε) 6= 0 ) Los parámetros de interés β 0 y β 1 NO coinciden con los parámetros de la proyección lineal L(Y jX ) ) los estimadores MCO (bβ 0 y bβ 1 ) de la proyección lineal de Y sobre X son estimadores inconsistentes de β 0 y de β 1 : p lim bβ 1 = 1 p lim n ∑i xi yi p lim 1 n ∑i x 2 i = β 1 + = 1 p lim n ∑i xi εi p lim 1 n ∑i x 2 i con: yi = Yi Y , xi = Xi X . p lim 1 n ∑i xi (β1xi + εi ) p lim 1 n ∑i x 2 i = β 1 + C (X , ε) V (X ) 6= β 1 César Alonso (UC3M) <strong>ECONOMETRIA</strong>. Tema 6 11 / 70
Page 1 and 2: ECONOMETRIA Tema 6: MODELOS CON VAR
Page 3 and 4: Endogeneidad La existencia de varia
Page 5 and 6: Endogeneidad Ejemplo 2: Omisión de
Page 7 and 8: Endogeneidad Ejemplo 3: Simultaneid
Page 9: Endogeneidad Ejemplo 3b: Función d
Page 13 and 14: Variables instrumentales El estimad
Page 15 and 16: Variables instrumentales Propiedade
Page 17 and 18: Variables instrumentales Propiedade
Page 19 and 20: Variables instrumentales La varianz
Page 21 and 22: Variables instrumentales La varianz
Page 23 and 24: Variables instrumentales Inferencia
Page 25 and 26: VI vs MCO Si nuestro objetivo fuese
Page 27 and 28: Variables instrumentales Instrument
Page 37 and 38: Generalización: el estimador de MC
Page 47 and 48: Contraste de endogeneidad (contrast
Page 53 and 54: Contraste de restricciones de sobre
Page 55 and 56: Contraste de restricciones de sobre
Page 57 and 58: Ejemplo: ecuación de salarios Sea
Page 59 and 60: Ejemplo: ecuación de salarios Esti
Page 61 and 62:
Ejemplo: ecuación de salarios Esti
Page 63 and 64:
Ejemplo: ecuación de salarios Esti
Page 65 and 66:
Ejemplo: ecuación de salarios Cont
Page 67 and 68:
Ejemplo: ecuación de salarios Cont
Page 69 and 70:
Consideraciones …nales Idealmente
show all

ECONOMETRIA

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?