ECONOMETRIA

Generalización: el estimador de MC2E
Modelo múltiple
Consideremos para simpli…car el modelo de regresión lineal:
donde:
Y = β 0 + β 1 X1 + β 2 X2 + ε
E (ε) = 0, C (X1, ε) = 0,
C (X2, ε) 6= 0.
Es decir: X1 es una variable exógena
pero X2 es una variable endógena.
César Alonso (UC3M) ECONOMETRIA. Tema 6 42 / 70