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Generalización: el estimador de MC2E Interpretación de la forma reducida La forma reducida (3) descompone de forma aditiva la variable explicativa endógena en dos partes: La parte exógena de X , explicada linealmente por los instrumentos, π0 + π1Z1 + π2Z2. La parte endógena de X , que es lo que queda sin explicar por los instrumentos, es decir, el error de la forma reducida v. César Alonso (UC3M) <strong>ECONOMETRIA</strong>. Tema 6 40 / 70
Generalización: el estimador de MC2E Interpretación de la forma reducida Si los instrumentos son válidos y V ( εj Z1, Z2) es homocedástica, se demuestra que los estimadores de MC2E son consistentes y asintóticamente normales. Por tanto, puede hacerse inferencia usando como estimador de la varianza poblacional donde eu 2 i eσ 2 = 1 n ∑ i eu 2 i , son los residuos basados en la estimación MC2E. Al igual que ocurre con el estimador simple de VI, cuando los instrumentos no son apropiados (porque están correlacionados con el término de error o poco correlacionados con la variable endógena) los estimadores de MC2E pueden ser peores que los de MCO. César Alonso (UC3M) <strong>ECONOMETRIA</strong>. Tema 6 41 / 70
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