ECONOMETRIA
ECONOMETRIA
ECONOMETRIA
SHOW LESS
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Variables instrumentales<br />
Inferencia con el estimador de VI<br />
Consideremos el modelo simple<br />
Y = β 0 + β 1 X + ε.<br />
Suponiendo homocedasticidad condicional:<br />
se puede demostrar que<br />
V (εjZ ) = σ 2 = V (ε),<br />
eβ 1 β1 seβ 1<br />
e N(0, 1)<br />
César Alonso (UC3M) <strong>ECONOMETRIA</strong>. Tema 6 22 / 70
Change language