ECONOMETRIA

Contraste de endogeneidad (contraste de Hausman)
En la práctica, existen muchas situaciones en las que no sabemos si
una variable explicativa es o no endógena. Por ello se han propuesto
contrastes de endogeneidad.
En el contexto del modelo
Y = β 0 + β 1 X + ε
podemos considerar las hipótesis alternativas:
H0 : C (X , ε) = 0 (exogeneidad)
H1 : C (X , ε) 6= 0 (endogeneidad)
¿Cómo puedo realizar el contraste de la hipótesis nula de
exogeneidad?
Supongamos que disponemos de un instrumento válido Z
(de manera que C (Z, ε) = 0 y C (Z, X ) 6= 0)
César Alonso (UC3M) ECONOMETRIA. Tema 6 46 / 70