ECONOMETRIA

Contraste de endogeneidad (contraste de Hausman)
Por tanto, si pudiera estimar (4) podría contrastar H0 : α = 0, que es
equivalente a H0 : C (X , ε) = 0.
En la práctica, como v no es observable, se sustituye por el residuo de
MCO bv de la forma reducida, lo que no tiene consecuencias.
Por tanto, el modelo
Y = β 0 + β 1 X + αbv + ξ 0
con bv = X (bπ0 + bπ1Z ) (residuo MCO de la forma reducida), se
estima por MCO.
La hipótesis nula es que X es exógena, es decir: H0 : α = 0.
Por tanto, si rechazamos que α es cero en el modelo (5),
concluiremos que X es endógena.
César Alonso (UC3M) ECONOMETRIA. Tema 6 48 / 70
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