ECONOMETRIA

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Variables instrumentales Instrumentos no adecuados Cuando Z y X no están correlacionadas en absoluto, la situación es especialmente mala, esté o no Z correlacionada con ε. Cuando Z y X presentan una correlación muestral rZX muy pequeña, el problema será muy parecido: Puede estar re‡ejando que C (Z, X ) = 0. Las estimaciones serán muy imprecisas, pudiendo presentar valores implausibles. César Alonso (UC3M) <strong>ECONOMETRIA</strong>. Tema 6 28 / 70
Variables instrumentales Instrumentos no adecuados: Ejemplo Ejemplo: Efecto del consumo de tabaco sobre el peso del niño al nacer El siguiente ejemplo ilustra por qué siempre deberíamos comprobar si la variable explicativa endógena está correlacionada con el instrumento potencial. Al estimar el efecto de varias variables, entre ellas el consumo de tabaco por parte de la madre, en el peso de los recién nacidos, se han obtenido los siguientes resultados: César Alonso (UC3M) <strong>ECONOMETRIA</strong>. Tema 6 29 / 70
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