ECONOMETRIA

Contraste de endogeneidad (contraste de Hausman)
donde
SRR es la suma de los cuadrados de los residuos del modelo original sin
los residuos de las formas reducidas,
SRS es la suma de los cuadrados de los residuos del modelo ampliado
que incluye los residuos de cada una de las formas reducidas como
regresores adicionales con dichos residuos
r es el número de variables potencialmente endógenas.
Si se concluye que los residuos de las formas reducidas son
conjuntamente signi…cativos,
ello indica que al menos una de las variables explicativas
potencialmente endógenas lo es en realidad.
César Alonso (UC3M) ECONOMETRIA. Tema 6 50 / 70