Memoria Anual - Bci

Con respecto al fuerte crecimiento experimentado por las
colocaciones el año 2002, que se ilustra en el capítulo Resultados
de la Gestión de este informe anual, corresponde explicar que
el aumento global de la cartera estuvo preferentemente orientado
a créditos clasificados en categorías A y B, de riesgo normal.
Por el contrario, los créditos clasificados en categorías C y D,
de mayor riesgo, registraron una fuerte disminución. La
composición del riesgo asumido por Bci en el aumento de la
cartera se observa al distribuir el incremento porcentual de su
participación de mercado, clasificada por categoría de riesgo,
comparada con las colocaciones del sector bancario distribuidas
en igual forma, como lo muestra este cuadro:
CATEGORIA PARTICIPACION
OCT’01 OCT’02 %VARIACION
A 9,32% 11,24% +1,92
B 7,69% 8,94% +1,25
B- 8,79% 9,53% +0,74
C 8,92% 6,40% -2,52
D 3,25% 1,91% -1,34
En cuanto a la composición de toda la cartera, Bci tiene una
mejor posición en la clasificación de riesgo que el promedio del
sector bancario, como se aprecia en este cuadro:
Clasificación porcentual de riesgo
CATEGORIA OCT’01 OCT’02
SECTOR
SECTOR
A 66,75 62,58 66,33 60,80
B 29,02 32,96 29,99 34,57
B- 3,11 3,09 2,96 3,20
C 0,96 0,94 0,65 1,05
D 0,16 0,43 0,07 0,38
100,00% 100% 100% 100%
RIESGO FINANCIERO
Durante el ejercicio, Bci mantuvo las herramientas de control de
riesgo de mercado que ha establecido para vigilar los efectos de
las fluctuaciones en la liquidez de la cartera de instrumentos
financieros o en el tipo de cambio, tasas de interés y precios de
mercado, variables que en el año 2002 fueron afectadas por una
alta volatilidad.
El riesgo de liquidez se expresa por el riesgo que asume el banco
o alguna de sus sociedades filiales con la mantención de posición
en una determinada moneda, que impida cumplir los compromisos
convenidos con un acreedor, inversionista o cliente. El riesgo de
tasas de interés y tipo de cambio hace incierta la obtención de las
utilidades esperadas por el movimiento adverso que tengan estas
variables, además de su volatilidad.
El riesgo de mercado es administrado en base a una estructura
de límites, procedimientos, controles y políticas definidas por un
comité regulador de activos y pasivos conformado por la alta gerencia, ratificadas por el
Directorio del Banco.