Modele si prognoze -MAN - an III sem 2
Modele si prognoze -MAN - an III sem 2
Modele si prognoze -MAN - an III sem 2
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
3. MODELUL LINEAR DE REGRESIE<br />
MULTIFACTORIAL<br />
În capitolul precedent a fost <strong>an</strong>alizat un caz <strong>si</strong>mplu, al dependenţei lineare<br />
dintre două variabile X şi Y, sub forma Y = f(X, e). De cele mai multe ori însă,<br />
intercondiţionările dintre procesele economice sunt mult mai complexe, astfel încât<br />
evoluţia unei variabile Y nu depinde de un <strong>si</strong>ngur factor, ci de o serie de factori. De<br />
exemplu, inflaţia este un proces economic deosebit de complex, care depinde de<br />
evoluţia salariilor în economie, de dinamica productivităţii muncii, de cursul de<br />
schimb al monedei naţionale, de ratele dobânzii, de preţurile la energie pe pl<strong>an</strong><br />
internaţional etc.<br />
De a<strong>sem</strong>enea, o creştere a salariilor la momentul t, neînsoţită de creşterea<br />
productivităţii muncii, poate duce la creşterea preţurilor în economie la momentul<br />
t+1, deoarece costurile unitare de producţie sunt mai mari şi, totodată, cererea pe piaţă<br />
este mai mare. Creşterea preţurilor în economie la momentul t+1 poate avea ca efect o<br />
sporire a pre<strong>si</strong>unilor <strong>si</strong>ndicale pentru creşterea salariilor la momentul t+2 şi circuitul<br />
inflaţionist se reia. Mai departe, creşterea inflaţiei duce la devalorizarea monedei<br />
naţionale, ceea ce determină scumpirea importurilor, deci o creştere a costurilor de<br />
producţie. Sporirea costurilor are ca efect creşterea preţurilor şi apare, astfel, un alt<br />
circuit inflaţionist. Evident, corelaţiile prezentate nu acoperă întreg spectrul<br />
intercondiţionărilor dintre variabilele economice <strong>an</strong>alizate.<br />
În aceste condiţii, o dezvoltare directă a modelelor prezentate în capitolele<br />
<strong>an</strong>terioare constă în <strong>an</strong>aliza interdependenţelor lineare multiple între variabilele<br />
economice. Pentru acest scop, modelul descris prin relaţia 2- 3 este înlocuit tot cu un<br />
model de regre<strong>si</strong>e lineară, însă cu dependenţe multiple, de tipul:<br />
Y = a0 + a1X1 + a2X2 + ... + akXk + e 2- 16<br />
unde Y este variabila endogenă, X1, X2, …, Xk sunt k variabile explicative,<br />
a0, a1, a2, …, ak sunt k+1 parametri necunoscuţi, iar e este variabila de abatere<br />
(eroarea) din ecuaţia de regre<strong>si</strong>e.