Denizbank Anonim Şirketi

DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYANFİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR(Para birimi: Tutarlar Bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.)III.Piyasa riskine ilişkin açıklamalarBanka’nın finansal risk yönetimi politikaları çerçevesinde piyasa riskinden korunmak amacıylaönlem alıp almadığı, piyasa riskine maruz kalınması nedeniyle banka yönetim kurulunun riskyönetimine ilişkin olarak almış olduğu önlemler, piyasa riskinin ölçümünde kullanılan yöntemlerile piyasa riski ölçümlerinin aralıklarıFinansal risk yönetimi politikaları çerçevesinde piyasa riskinden korunmak amacıyla “Bankaların İçDenetim ve Risk Yönetimi Sistemleri Hakkında Yönetmelik” ve “Bankaların Sermaye YeterliliğininÖlçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik” kapsamında piyasa riski yönetimifaaliyetlerini belirleyerek gerekli önlemler alınmıştır. Piyasa riskine maruz kalınması nedeniyleBanka yönetim kurulunun risk yönetimine ilişkin almış olduğu önlemlerin başında ekonomik sermayekapsamında belirlenen risk limitleri gelmektedir.Piyasa riskinin ölçümünde standart metot ve iç model uygulanmaktadır. Standart metot, BDDKtarafından kriterleri belirlenmiş uygulama olup aylık olarak yapılmaktadır. İç model ile risk ölçümüise günlük olarak takip edilmektedir.1. Piyasa riskine ilişkin bilgilerTutar(I) Genel Piyasa Riski İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü- Standart Metot 37,322(II) Spesifik Risk İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü - Standart Metot 206(III) Kur Riski İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü - Standart Metot 22,726(IV) Emtia Riski İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü - Standart Metot --(V) Takas Riski İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü - Standart Metot --(VI) Opsiyonlardan Kaynaklanan Piyasa Riski İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü - StandartMetot 563(VII) Risk Ölçüm Modeli Kullanan Bankalarda Piyasa Riski İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü --(VIII) Piyasa Riski İçin Hesaplanan Toplam Sermaye Yükümlülüğü (I+II+III+IV+V+VI) 60,817(IX) Piyasa Riskine Esas Tutar (12.5 x VIII) ya da (12.5 x VII) 760,2132. Dönem içerisinde ay sonları itibarıyla hesaplanan piyasa riskine ilişkin ortalama piyasa riskitablosuCari DönemÖnceki DönemOrtalama En Yüksek En Düşük Ortalama En Yüksek En DüşükFaiz Oranı Riski 33,026 42,688 27,583 23,681 28,992 19,600Hisse Senedi Riski 4,288 9,674 50 249 622 41Kur Riski 12,160 22,726 3,443 11,815 22,595 4,234Emtia Riski -- -- -- -- -- --Takas Riski -- -- -- -- -- --Opsiyon Riski 352 703 57 167 495 18Toplam Riske Maruz Değer 622,826 760,213 460,850 448,895 628,363 325,650IV.Operasyonel riske ilişkin açıklamalarBanka‟nın operasyonel risk hesaplamasında “Temel Gösterge Yöntemi” kullanılmıştır. Operasyonelriske esas tutar, 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanan “BankalarınSermaye Yeterliliğinin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik”in 1 Haziran 2007 tarihiitibarıyla yürürlüğe giren 4 üncü bölümü “Operasyonel Riske Esas Tutarın Hesaplanması” uyarıncaBanka‟nın son 3 yılına ait 2010, 2009 ve 2008 yıl sonu brüt gelirleri kullanılmak suretiylehesaplanmıştır. Bu bölümün I no‟lu dipnotunda belirtilen “Sermaye yeterliliği standart oranı”kapsamındaki operasyonel riske esas tutar 3,044,814 TL, operasyonel risk sermaye yükümlülüğü ise243,585 TL tutarındadır.33