Denizbank Anonim Şirketi

DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYANFİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR(Para birimi: Tutarlar Bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.)5. Banka’nın finansal varlık ve borçların faize olan duyarlılığının gelecek dönemde net gelir veözkaynaklarda yapacağı muhtemel etkilerGelir tablosunun duyarlılığı, faiz oranlarındaki olası değişimlerin 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle vadeunsuru taşıyan alım-satım amaçlı finansal varlık ve yükümlülüklerin değerindeki değişimler ile diğerfaize duyarlı diğer varlık ve yükümlülüklerin net faiz gelirlerine etkisini ifade etmektedir.Özkaynakların duyarlılığı ise, faiz oranlarındaki olası değişimlerin 31 Aralık 2011 itibariyle satılmayahazır finansal varlıklar ile koruma amaçlı olarak yapılan işlemlerin yeniden değerlenmesi sonucundaözkaynağa etkisini ifade etmektedir.31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla TL ve YP faiz oranlarının 100 baz puan artmasının Banka‟nınkar/zararına etkisi (38,743) TL (31 Aralık 2010: (30,175) TL) tutarındadır.Faiz artışının özkaynaklara etkisi ise (19,778) TL (31 Aralık 2010: (12,926) TL) tutarındadır.VII.Likidite riskine ilişkin açıklamalar1. Banka’nın mevcut likidite riskinin kaynağı ve alınması gereken tedbirlerin alınıp alınmadığı,Banka yönetim kurulunun acil likidite ihtiyacının karşılanabilmesi ve vadesi gelmiş borçlarınödenebilmesi için kullanılabilecek fon kaynaklarına getirdiği sınırlamalarLikidite riski; varlık ve yükümlülükler arasındaki vade uyumsuzluğundan doğmaktadır. Bankatarafından varlık ve yükümlülükler arasındaki vade uyumsuzlukları belirli kriterlere göre kontrolaltında tutulmaktadır. Piyasa dalgalanmaları sonucu ortaya çıkabilecek likidite ihtiyacı için Banka,her türlü borcun likit kaynaklarla karşılanabileceği bir aktif yapısını hedeflemektedir. Banka‟nın acillikidite ihtiyacının karşılanabilmesi için bilançonun yaklaşık %12 büyüklüğü nakit değerler vebankalarda, %10 kadarı nakde çevrilebilir menkul değerlerde tutulmakta ve mevcut borçlanmalimitleri yoğun olarak kullanılmamaktadır. Banka‟nın kısa vadeli likidite ihtiyacı temel olarakmevduat ve kısa vadeli yurtdışı kredilerle karşılanmaktadır.2. Ödemelerin, varlık ve yükümlülükler ile faiz oranlarının uyumu varsa mevcut uyumsuzluğunkarlılık üzerindeki muhtemel etkisiBanka‟nın ödemeleri, varlık ve yükümlülükleri ile faiz oranları uyumludur.3. Banka’nın kısa ve uzun vadeli likidite ihtiyacının karşılandığı iç ve dış kaynaklar, kullanılmayanönemli likidite kaynaklarıBanka‟nın acil likitide ihtiyacının karşılanabilmesi için bilançonun yaklaşık %12 büyüklüğü nakitdeğerlerde, %10 kadarı nakde çevrilebilir menkul değerlerde tutulmakta ve mevcut borçlanmalimitleri (TCMB ve İMKB repo piyasası gibi) kullanılmamaktadır. Banka‟nın kısa vadeli likidite ihtiyacıtemel olarak mevduat ve kısa vadeli yurtdışı kredilerdir.4. Banka’nın nakit akışlarının miktar ve kaynaklarının değerlendirilmesiNakit akışlarının büyük bir bölümü Türk Lirası, ABD Doları ve Avro cinsinden oluşmaktadır.Kısa ve uzun vadede, likidite ihtiyaç veya fazlası bankalararası para piyasaları, mevduat ve krediyoluyla değerlendirilmektedir.40