Denizbank Anonim Şirketi

DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYANFİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR(Para birimi: Tutarlar Bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.)3. Banka’nın cari dönemde karşılaştığı faiz oranı riski dolayısıyla alınan önlemler ve bunun gelecekdönemde net gelir ve özkaynaklarda beklenen etkileriBanka cari yılda karşılaştığı faiz oranı riskine karşı duyarlılık analizi, tarihsel stres testi ve riskemaruz değer metodlarıyla analiz yapmakta ve önlem almaktadır. Faiz riskine ilişkin duyarlılıklimitleri belirlenmiş olup, haftalık olarak limitler takip edilmektedir.“Varlıkların, yükümlülüklerin ve bilanço dışı kalemlerin faize duyarlılığı (Yeniden fiyatlandırmayakalan süreler itibarıyla)”:Cari Dönem Sonu 1 Aya Kadar 1-3 Ay 3-12 Ay 1-5 Yıl5 Yıl veÜzeri Faizsiz ToplamVarlıklarNakit Değerler (Kasa, EfektifDeposu, Yoldaki Paralar, SatınAlınan Çekler) ve T.C. MerkezBnk. -- -- -- -- -- 4,126,232 4,126,232Bankalar 259,992 -- -- -- -- 151,031 411,023Gerçeğe Uygun Değer FarkıKar veya Zarara YansıtılanFinansal Varlıklar 163,252 355,276 322,640 69,697 14,174 13,253 938,292Para Piyasalarından Alacaklar 1,247,980 -- -- -- -- -- 1,247,980Satılmaya Hazır FinansalVarlıklar 157,452 920,319 1,751,055 1,160,670 14,457 3,916 4,007,869Verilen Krediler 3,985,118 2,241,883 3,332,319 8,744,630 3,892,424 225,514 22,421,888Vadeye Kadar EldeTut.Yatırımlar 8,173 787,802 -- -- -- -- 795,975Diğer Varlıklar (*) -- 12,059 112,731 96,195 -- 1,812,470 2,033,455Toplam Varlıklar 5,821,967 4,317,339 5,518,745 10,071,192 3,921,055 6,332,416 35,982,714YükümlülüklerBankalar Mevduatı 540,878 352,407 101,137 -- -- 175,351 1,169,773Diğer Mevduat 11,955,212 3,393,835 443,618 2,256 -- 3,101,079 18,896,000Para Piyasalarına Borçlar 910,584 -- -- -- -- -- 910,584Muhtelif Borçlar -- -- -- -- -- 632,504 632,504İhraç Edilen Menkul Değerler -- -- 410,988 -- -- -- 410,988Diğer Mali Kurul. Sağl. Fonlar 227,585 1,325,164 4,246,964 847,765 811,567 -- 7,459,045Diğer Yükümlülükler (**) 250,369 264,852 572,876 235,782 12,667 5,167,274 6,503,820Toplam Yükümlülükler 13,884,628 5,336,258 5,775,583 1,085,803 824,234 9,076,208 35,982,714Bilançodaki Uzun Pozisyon -- -- -- 8,985,389 3,096,821 -- 12,082,210Bilançodaki Kısa Pozisyon (8,062,661) (1,018,919) (256,838) -- -- (2,743,792) (12,082,210)Nazım Hesaplardaki UzunPozisyon 759,488 1,194,158 -- -- -- -- 1,953,646Nazım Hesaplardaki KısaPozisyon -- -- (593,862) (1,105,819) -- -- (1,699,681)Toplam Pozisyon (7,303,173) 175,239 (850,700) 7,879,570 3,096,821 (2,743,792) 253,965(*) Diğer varlıklar-faizsiz; 340,975 TL tutarında maddi duran varlıklar, 65,288 TL tutarında maddi olmayan duran varlıklar,6,876 TL tutarında iştirakler, 37,324 TL tutarında ertelenmiş vergi varlığı, 709,240 TL tutarında bağlı ortaklıklar, 2,800 TLtutarında birlikte kontrol edilen ortaklıklar, 47,817 elden çıkarılacak kıymetler ve 602,150 TL tutarında diğer aktiflerbakiyelerini içermektedir.(**) Diğer yükümlülükler-faizsiz; 3,951,267 TL tutarında özkaynaklar, 542,812 TL tutarında diğer yabancı kaynaklar, 519,608TL tutarında karşılıklar, 153,587 TL tutarında vergi borcu bakiyelerini içermektedir.37