Aplikace multifraktální geometrie na financních trzích - 5. studentské ...

Úvod Brownův pohyb Lévyho rozdělení Fraktální geometrie Zobecněné náhodné procházky Multifraktální procesy ZávěrBrownův pohyb - Definiceklasická náhodná procházka:p - pravděpodobnost kroku dopravaq - pravděpodobnost kroku dolevan - počet krokůpo n krocích je pravděpodobnost chodce na pozici m:p(m, n) =n!p n+m( n+m n−m2 )!( 2 )!2 (1 − p) n−m2limita pro n → ∞: podle Centrální limitní věty dostávámeGaussovo rozděleníJan KorbelAplikace multifraktálů na finančních trzíchFJFI