Aplikace multifraktální geometrie na financních trzích - 5. studentské ...

Úvod Brownův pohyb Lévyho rozdělení Fraktální geometrie Zobecněné náhodné procházky Multifraktální procesy ZávěrGenerování procesů s proměnným Hurstovýmparametremvolatilita jako stochastický proces (double stochasticequation)volatilita jako náhodná veličina s daným rozdělením(superstatistika)čas jako (stochastický) multifraktální procesrozdíl mezi "trader’s time"a "clock time"velké množství obchodů se uskuteční hned po otevřeníburzy a před koncemNáhlé ztráty způsobují velké výprodeje (černé dny naburze..)Objem se velmi různígenerování multifraktálního času pomocí brownovskýchvzorůJan KorbelAplikace multifraktálů na finančních trzíchFJFI