Aplikace multifraktální geometrie na financních trzích - 5. studentské ...

Úvod Brownův pohyb Lévyho rozdělení Fraktální geometrie Zobecněné náhodné procházky Multifraktální procesy ZávěrWienerův proces - spojitá náhodná procházkaDefinice: stochastický proces ξ(t) je množina náhodnýchveličin parametrizována parametrem t (často čas)stochastický proces W (t) se nazývá Wienerův, právě když:1 W (0) = 0 skoro jistě,2 funkce t ↦→ W (t) je skoro jistě spojitá,3 pro všechna t, s: W (t) − W (s) ∼ N(0, |t − s|)4 W (t) má nezávislé přírůstky na tWienerův proces není skoro nikde diferencovatelný!Jan KorbelAplikace multifraktálů na finančních trzíchFJFI