Aplikace multifraktÃ¡lnÃ geometrie na financnÃch trzÃch - 5. studentskÃ© ...

More documents

Recommendations

Info

Úvod Brownův pohyb Lévyho rozdělení Fraktální geometrie Zobecněné náhodné procházky Multifraktální procesy ZávěrMultifraktályZavedení lokální fraktální dimenze - rozdílné dimenze vrůzných místech objektuZavádí se na F pomocí nějaké dané míry µ, přičemžµ(F) = 1, U i - minimální pokrytí F koulemi o poloměru δ.N δ,α (F) = #{U i |µ(U i ) ≥ δ α }Definujeme f (α) - multifraktální spektrum:f (α) = limδ→0limɛ→0log(N δ,α+ɛ (F) − N δ,α−ɛ (F))− log δmultifraktální spektrum, vystihuje váhu jednotlivýchdimenzíPro takové α 0 , pro které f ′ (α 0 ) = 0 platí, žef (α 0 ) = dim B (F )Jan KorbelAplikace multifraktálů na finančních trzíchFJFI
Úvod Brownův pohyb Lévyho rozdělení Fraktální geometrie Zobecněné náhodné procházky Multifraktální procesy ZávěrLévyho procesLévyho analog Wienerova procesuWienerův proces lze zapsat jako t 1/2 W , kde W ∼ N(0, 1).Pakt 1/21W + t 1/22W = d (t 1 + t 2 ) 1/2 Wkritérium striktní α-stability:t 1/α1Y + t 1/α2Y d = (t 1 + t 2 ) 1/α YcLévyho α-stabilní proces:1 L α (0) = 0 skoro jistě2 L α (t) má nezávislé přírůstky na t3 L α (t) je striktně α-stabilní procesJan KorbelAplikace multifraktálů na finančních trzíchFJFI
Page 1 and 2: Úvod Brownův pohyb Lévyho rozdě
Page 33: Úvod Brownův pohyb Lévyho rozdě

Aplikace multifraktÃ¡lnÃ­ geometrie na financnÃ­ch trzÃ­ch - 5. studentskÃ© ...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?

Aplikace multifraktÃ¡lnÃ geometrie na financnÃch trzÃch - 5. studentskÃ© ...