Aplikace multifraktálnà geometrie na financnÃch trzÃch - 5. studentské ...
Aplikace multifraktálnà geometrie na financnÃch trzÃch - 5. studentské ...
Aplikace multifraktálnà geometrie na financnÃch trzÃch - 5. studentské ...
- No tags were found...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Úvod Brownův pohyb Lévyho rozdělení Fraktální <strong>geometrie</strong> Zobecněné náhodné procházky Multifraktální procesy ZávěrWienerův proces - spojitá náhodná procházkaDefinice: stochastický proces ξ(t) je množi<strong>na</strong> náhodnýchveličin parametrizová<strong>na</strong> parametrem t (často čas)stochastický proces W (t) se <strong>na</strong>zývá Wienerův, právě když:1 W (0) = 0 skoro jistě,2 funkce t ↦→ W (t) je skoro jistě spojitá,3 pro všech<strong>na</strong> t, s: W (t) − W (s) ∼ N(0, |t − s|)4 W (t) má nezávislé přírůstky <strong>na</strong> tWienerův proces není skoro nikde diferencovatelný!Jan Korbel<strong>Aplikace</strong> multifraktálů <strong>na</strong> fi<strong>na</strong>nčních trzíchFJFI