Aplikace multifraktální geometrie na financních trzích - 5. studentské ...

Úvod Brownův pohyb Lévyho rozdělení Fraktální geometrie Zobecněné náhodné procházky Multifraktální procesy ZávěrLévyho procesLévyho analog Wienerova procesuWienerův proces lze zapsat jako t 1/2 W , kde W ∼ N(0, 1).Pakt 1/21W + t 1/22W = d (t 1 + t 2 ) 1/2 Wkritérium striktní α-stability:t 1/α1Y + t 1/α2Y d = (t 1 + t 2 ) 1/α YcLévyho α-stabilní proces:1 L α (0) = 0 skoro jistě2 L α (t) má nezávislé přírůstky na t3 L α (t) je striktně α-stabilní procesJan KorbelAplikace multifraktálů na finančních trzíchFJFI