Aplikace multifraktálnà geometrie na financnÃch trzÃch - 5. studentské ...
Aplikace multifraktálnà geometrie na financnÃch trzÃch - 5. studentské ...
Aplikace multifraktálnà geometrie na financnÃch trzÃch - 5. studentské ...
- No tags were found...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Úvod Brownův pohyb Lévyho rozdělení Fraktální <strong>geometrie</strong> Zobecněné náhodné procházky Multifraktální procesy ZávěrGenerování procesů s proměnným Hurstovýmparametremvolatilita jako stochastický proces (double stochasticequation)volatilita jako náhodná veliči<strong>na</strong> s daným rozdělením(superstatistika)čas jako (stochastický) multifraktální procesrozdíl mezi "trader’s time"a "clock time"velké množství obchodů se uskuteční hned po otevřeníburzy a před koncemNáhlé ztráty způsobují velké výprodeje (černé dny <strong>na</strong>burze..)Objem se velmi různígenerování multifraktálního času pomocí brownovskýchvzorůJan Korbel<strong>Aplikace</strong> multifraktálů <strong>na</strong> fi<strong>na</strong>nčních trzíchFJFI