Aplikace multifraktÃ¡lnÃ geometrie na financnÃch trzÃch - 5. studentskÃ© ...

More documents

Recommendations

Info

Úvod Brownův pohyb Lévyho rozdělení Fraktální geometrie Zobecněné náhodné procházky Multifraktální procesy Závěr2.01.91.81.7index S&P 500denní výnosy0.80.70.61.61.50.50.41985 1990 1995 2000 2005 2010α parametr1990 1995 2000 2005 2010Hurstův exponentJan KorbelAplikace multifraktálů na finančních trzíchFJFI
Úvod Brownův pohyb Lévyho rozdělení Fraktální geometrie Zobecněné náhodné procházky Multifraktální procesy ZávěrGenerování procesů s proměnným Hurstovýmparametremvolatilita jako stochastický proces (double stochasticequation)volatilita jako náhodná veličina s daným rozdělením(superstatistika)čas jako (stochastický) multifraktální procesrozdíl mezi "trader’s time"a "clock time"velké množství obchodů se uskuteční hned po otevřeníburzy a před koncemNáhlé ztráty způsobují velké výprodeje (černé dny naburze..)Objem se velmi různígenerování multifraktálního času pomocí brownovskýchvzorůJan KorbelAplikace multifraktálů na finančních trzíchFJFI
Page 1 and 2:
Úvod Brownův pohyb Lévyho rozdě
Page 3 and 4:
Úvod Brownův pohyb Lévyho rozdě
Page 5 and 6: Úvod Brownův pohyb Lévyho rozdě
Page 55: Úvod Brownův pohyb Lévyho rozdě
show all

Aplikace multifraktÃ¡lnÃ­ geometrie na financnÃ­ch trzÃ­ch - 5. studentskÃ© ...

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?

Aplikace multifraktÃ¡lnÃ geometrie na financnÃch trzÃch - 5. studentskÃ© ...