Aplikace multifraktálnà geometrie na financnÃch trzÃch - 5. studentské ...
Aplikace multifraktálnà geometrie na financnÃch trzÃch - 5. studentské ...
Aplikace multifraktálnà geometrie na financnÃch trzÃch - 5. studentské ...
- No tags were found...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Úvod Brownův pohyb Lévyho rozdělení Fraktální <strong>geometrie</strong> Zobecněné náhodné procházky Multifraktální procesy ZávěrGenerování procesů s proměnným Hurstovýmparametremvolatilita jako stochastický proces (double stochasticequation)volatilita jako náhodná veliči<strong>na</strong> s daným rozdělením(superstatistika)čas jako (stochastický) multifraktální procesrozdíl mezi "trader’s time"a "clock time"velké množství obchodů se uskuteční hned po otevřeníburzy a před koncemNáhlé ztráty způsobují velké výprodeje (černé dny <strong>na</strong>burze..)Objem se velmi různígenerování multifraktálního času pomocí brownovskýchvzorůJan Korbel<strong>Aplikace</strong> multifraktálů <strong>na</strong> fi<strong>na</strong>nčních trzíchFJFI