CreditMetrics
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CreditRisk +<br />
<strong>CreditMetrics</strong><br />
CR vs CM<br />
CM in CR<br />
CR in CM<br />
Zusammenfassung<br />
CM2S<br />
• Restriktive Version von <strong>CreditMetrics</strong><br />
• Nur zwei Zustände<br />
– Ausfall<br />
– Nicht-Ausfall<br />
• Verlust bei Ausfall ist fixiert<br />
– Also keine speziellen Risiken in der Rückzahlung<br />
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