CreditMetrics
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CreditRisk +<br />
<strong>CreditMetrics</strong><br />
CR vs CM<br />
CM in CR<br />
CR in CM<br />
Zusammenfassung<br />
Vorteile<br />
•Sehr Computerfreundlich<br />
•Output übersichtlich<br />
•Analytisches Modell<br />
CreditRisk +<br />
•Exposure konstant<br />
Nachteile<br />
•Exposure Bänder->Genauigkeit<br />
•Keine Migrationsrisiken<br />
•Poisson->E[x]=Var[x]<br />
->keine empirsiche Evidenz<br />
•Keine Analyse von Daten<br />
•p A nicht sinnvoll geschätzt<br />
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