CreditMetrics
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CreditRisk +<br />
<strong>CreditMetrics</strong><br />
CR vs CM<br />
CM in CR<br />
CR in CM<br />
Zusammenfassung<br />
• CreditRisk + :<br />
Zusammenfassung<br />
– Ausfall-basierend; Analytisch<br />
• <strong>CreditMetrics</strong>:<br />
– Asset-basierend; Monte-Carlo Simulation<br />
• Keine gravierende mathematische Unterschiede<br />
• Deutliche Unterschiede durch Funktionsformen<br />
und Verteilungsannahmen<br />
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