Finanzmathematik 1: Diskrete Modelle - Reinhold Kainhofer
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Kapitel 4<br />
Wh. Martingaltheorie<br />
• Bedingte Erwartungen, Eigenschaften<br />
• stochastischer Kern<br />
• Martingale, Doob’sche Zerlegung, Bayes’sche Formel<br />
• Stoppzeiten, Optimal Stopping Theorem, gestoppte Prozesse<br />
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