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Berliner Debatte Initial 17 (<strong>2006</strong>) 4 11 Michael Heine „… we simply do not know“ (J.M. Keynes) Systemische Unsicherheit in Wirtschaftstheorie und -politik „Unsicherheit ist ein Kennzeichen der realen Welt und spielt bei der Entscheidungsfindung aller Wirtschaftssubjekte eine wichtige Rolle“ (EZB) 1. Logische oder historische Zeit? Es ist nur scheinbar eine Banalität, darauf hinzuweisen, daß auch ökonomische Prozesse der Zeitdimension unterliegen. Der Erfolg oder Mißerfolg einer heutigen Entscheidung zeigt sich im Regelfall erst in der Zukunft. Damit werden Erwartungen zu einer ökonomischen Kategorie. Denn sie verbinden die Gegenwart mit der Zukunft. Erwartungen können unterschiedlich solide in bezug auf eine Eintrittswahrscheinlichkeit sein 1 : 1. Die künftigen Ereignisse lassen sich auf der Grundlage objektiver Wahrscheinlichkeiten berechnen. Diese Bedingung liegt beispielsweise bei zahlreichen Versicherungen vor. Nicht jedes einzelne künftige Ereignis ist bekannt, aber das Risiko ist objektiv berechenbar – solange keine Katastrophen eintreten, die – folgerichtig – vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind. 2. Nicht alle zukünftige Ereignisse lassen sich mit Hilfe objektiver Wahrscheinlichkeiten berechnen. In vielen Fällen ist man gezwungen, ihnen subjektive Wahrscheinlichkeiten zuzuordnen. Sie können und werden zwischen den Individuen abweichen und liefern so die Basis für verschiedenste Spekulationen. 3. Schließlich lassen sich bei zahlreichen künftigen Ereignissen nicht einmal subjektive Wahrscheinlichkeiten seriös zuordnen, denn „we simply do not know“ (Keynes). Wir wissen einfach nicht, wie die Wechselund Aktienkurse, die Immobilienpreise und Realzinssätze im November 2009 aussehen werden oder welche konjunkturelle Entwicklung Deutschland oder Kolumbien im Jahr 2013 durchlaufen. Die Unterschiede zwischen Wahrscheinlichkeiten und Unwissenheit lassen sich wie in Tabelle 1 zusammenfassen. 1.1. Neoklassik: Logische Zeit und objektive Wahrscheinlichkeiten Wie bei allen Elementen der ökonomischen Theoriebildung, so gehen die ökonomischen Paradigmen auch mit dem Phänomen der Zeit höchst unterschiedlich um. Im Zentrum der neoklassischen Theorie steht der erste Fall, stehen also objektive Wahrscheinlichkeiten. Sie lassen sich dann berechnen, wenn die Durchschnittswerte vergangener Ereignisse in die Zukunft extrapoliert werden können, also keine dauerhaften Abweichungen vorkommen. Die Streuung der unterschiedlichen Ereignisse entspricht einer bekannten Verteilung der Wahrscheinlichkeit. Dies gilt zum Beispiel für Lebens- oder Feuerversicherungen. Eine Analogie liefert die mechanische Physik, von der die Väter (nicht nur) der Neoklassik sich in methodischer Hinsicht haben prägen lassen. Daher die regelmäßige Einkleidung bestimmter Sachverhalte in Gesetzesform: das Walras-Gesetz, das Saysche Gesetz, das 1. und 2. Gossensche Gesetz, das Gesetz von Wagner, das Ertragsgesetz usw. Ganz in diesem Sinne
12 Michael Heine Tabelle 1: Die Erfassung der Zukunft Objektive Wahrscheinlichkeiten Voraussetzungen liegen objektiv fest • alle zukünftigen Ereignisse • jedem Ereignis kann eine eindeutige Wahrscheinlichkeit zugeordnet werden • alle zukünftigen Ereignisse werden von Wirtschaftssubjekten erkannt und bewertet • Gesetz der großen Zahl Erfassung deterministische Welt bzw. der Welt Wissen über die Zukunft Schlußfolgerungen Quelle: Heine/Herr 2003, S. 339 • alle Wirtschaftssubjekte kommen zu gleichen Erwartungen • Unsicherheit wird zum Risiko Subjektive Wahrscheinlichkeiten • alle zukünftigen Ereignisse liegen subjektiv fest • allen zukünftigen Ereignissen werden subjektive Wahrscheinlichkeiten zugeordnet konstruierte Welt bzw. subjektiv konstruierte Zukunft • Wirtschaftssubjekte kommen zu unterschiedlichen Erwartungen • Unsicherheit Unwissenheit • nicht alle zukünftigen Ereignisse sind bekannt • selbst bekannten zukünftigen Ereignissen können keine Wahrscheinlichkeiten zugeordnet werden unbekannte Welt bzw. Wahrscheinlichkeitsansatz ist nicht anwendbar (wichtig werden „animal spirits“) • Wirtschaftssubjekte kommen zu unterschiedlichen Erwartungen • Unsicherheit geht Samuelson (1969) davon aus, daß die Trennlinie zwischen ökonomischer Wissenschaft und bloßer Geschichtsbeschreibung in der Akzeptanz dieses methodischen Rüstzeugs liegt. Ist die Ökonomie in gleicher Weise durch Gesetzmäßigkeiten charakterisiert wie die mechanische Physik, dann wäre es methodisch durchaus legitim, von einer stochastischen beziehungsweise von einer von ihm so genannten ergodischen Welt auszugehen und historische Zeit durch logische zu ersetzen. So wird etwa in walrasianischen Gleichgewichtsmodellen verfahren, die gleichsam den Zenit neoklassischer Modellbildung darstellen. Selbst wenn sie intertemporal erweitert werden, spielt historische Zeit keine Rolle. Damit werden Erwartungen unter Unsicherheit und die daraus resultierenden ökonomischen Konsequenzen aus den Modellen faktisch verbannt. Häufig wird in diese Modelle ein vollständiges Set an Zukunftsmärkten eingeführt. Es gibt somit nicht nur jeweils einen Markt für Briefpapier, Fahrräder und Schlitten, sondern auch jeweils einen für alle Güter in allen künftigen Perioden. Die Mengen und Preise auf diesen Märkten werden bereits heute festgelegt, und der Markt wird heute geöffnet und bleibt dann geschlossen. Also kann ich heute einen Schlitten für den 15.12.2011 kaufen, unter der Bedingung, daß mindestens 25 cm Schnee liegen. Faktisch wird so Zukunft auf Gegenwart reduziert. Existieren keine universellen Zukunftsmärkte, so können sich, um es mit Frank Hahn zu sagen, „furchtbare Dinge“ ereignen (Hahn 1984: 166). Denn dann befindet man sich in historischer Zeit und ist mit all den Unannehmlichkeiten konfrontiert, die die reale, höchst unsichere Welt für uns bereithält. Zu diesen „furchtbaren Dingen“ zählen multiple Gleichgewichte, unfreiwillige Arbeitslosigkeit, ungeräumte Güter- und Vermögensmärkte, Spekulationsblasen und Überschuldungskrisen. Ohne Zweifel handelt es sich bei der Idee universeller Zukunftsmärkte nicht um eine
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