Geschäftsbericht 2003 - Commerzbank International SA
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Portfoliomanagement betrieben. Darüber hinaus<br />
werden verschiedene spezifische Portfolioanalysen<br />
erstellt.<br />
HANDELSGESCHÄFTE<br />
Alle Handelsstellen sind mit Informationssystemen<br />
(Limex) ausgestattet, die es auf Realtime-Basis<br />
erlauben, alle bestehenden Handelsgeschäfte zu<br />
überprüfen und anzuzeigen. Bei Limex handelt<br />
es sich um ein gruppenweites Risikosystem,<br />
welches von der Dresdner Bank AG entwickelt<br />
wurde. Mit diesem System können alle Handelsgeschäfte<br />
mit einem Kontrahenten bzw. einer<br />
Gruppe konsolidiert und den genehmigten Limiten<br />
gegenüber gestellt werden. Somit kann vor<br />
Geschäftsabschluss geprüft werden, ob potentielle<br />
Handelsgeschäfte getätigt werden können<br />
oder ob durch diese Geschäfte Überziehungen<br />
hervorgerufen würden. Derivate werden mit<br />
ihrem Kreditäquivalenzbetrag (positive Wiederbeschaffungskosten<br />
+ Add On) angerechnet.<br />
Die Berechnung freier Linien für Finanzderivate<br />
erfolgt unter Berücksichtigung von Netting-Vereinbarungen.<br />
Netting-Vereinbarungen sind<br />
grundsätzlich in den von der Bank abgeschlos-<br />
senen Rahmenverträgen für Finanzderivate<br />
vorgesehen; sie werden derzeit aber nur im<br />
Bereich der Zinsswaps angewandt, unter der<br />
Voraussetzung, daß Geschäftsart, Fälligkeit<br />
und Währung übereinstimmen.<br />
Die Analyse und der Limit-Überwachungsprozess<br />
der Adressenausfallrisiken aus bereits<br />
getätigten Handelsgeschäften erfolgt mit Hilfe<br />
der Limit Violation Engine (LiVE). LiVE greift<br />
direkt auf die Handelssysteme zu und stellt eine<br />
konzernweite Überwachung des Kreditexposures<br />
aus Handelsgeschäften sicher. Die aktuelle Limitauslastung<br />
wird täglich neutral gemessen und nach<br />
dem Vier-Augen-Prinzip überwacht, wobei auch<br />
Marktbewegungen bei der Bewertung berücksichtigt<br />
werden. Im Fall von Limitüberziehungen wird<br />
das zuständige Management informiert.<br />
KREDITRISIKOKONZENTRATION<br />
Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick<br />
über die geographische Verteilung des Gesamtrisikovolumens<br />
der Bank. Einbezogen wurden<br />
alle Geschäfte, die unter den erweiterten Kreditbegriff<br />
fallen. Neben dem originären Kreditgeschäft<br />
werden dem erweiterten Kreditvolumen<br />
Geographische Verteilung des Gesamtrisikovolumens (in Millionen W)<br />
31.12.<strong>2003</strong> 31.12.2002<br />
Länderkonzentrationen<br />
Europäische Union<br />
Zusagen Inanspruchnahmen Zusagen Inanspruchnahmen<br />
Luxemburg/Belgien 1 124 739 1 150 986<br />
Deutschland 14 606 10 927 11 821 9 089<br />
Andere EU-Länder 4 691 1 672 7 794 5 284<br />
Europäische Union Total 20 421 13 338 20 765 15 359<br />
Sonstiges Westeuropa 1 146 585 1 492 451<br />
Westeuropa Total 21 567 13 923 22 257 15 810<br />
Osteuropa 479 432 611 498<br />
Nordamerika 300 252 728 416<br />
Mittel- und Südamerika 1 788 870 2 476 1 674<br />
Afrika 226 199 471 302<br />
Nahost 38 38 46 41<br />
Asien 14 14 25 25<br />
Ozeanien 235 235 240 240<br />
Gesamt 24 647 15 963 26 854 19 006<br />
ANHANG<br />
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