Multilevel Monte-Carlo Simulationsverfahren mit ... - G-CSC Home

’Berechnung weiterer Samplesif Nneu(1) > N(1)for i = 10001 : Nneu(1)y = mlmceulerauswertung2(S0, SP, T, mu, sigma);X(1, i) = y(1);endV (1)=var(X(1, 1 : Nneu(1)));elseendN(1) = Nneu(1);’Die Variable K wird nur verwendet um den Algorithmus abzubrechen, falls’die Konvergenzbedingung erfüllt ist.K = 0;L = 2;while (K < 1)N(L) = 10000;’mlmceulerauswertung ist eine Unterfunktion zur Auswertung von’P L − P L−1 , y(1) enstpricht P L und y(2) enstpricht P L−1 .for i = 1 : N(L)y = mlmceulerauswertung(S0, SP, T, M, L, mu, sigma);X(L, i) = y(1) − y(2);endV (L)=var(X(L, 1 : N(L)));h(L) = M −L+1 ∗ T ;s = 0;for l = 1 : Ls = s + sqrt(V (l)/h(l));endfor l = 1 : LNneu(l) = ceil(2 ∗ sqrt(V (l) ∗ h(l)) ∗ s/eps 2 );’Berechnung weiterer Samples falls nötigif (Nneu(l) > N(l) and Nneu(l) > 10000)if l < 2for i=max(10001, N(l) + 1) : Nneu(l)y = mlmceulerauswertung2(S0, SP, T, mu, sigma);41