AMUNDI FUNDS - Skandia
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Anzahl Nennwert<br />
11 000 000 BPCE (OIS+0.43) 0.793 10-11 09/02U<br />
11 000 000 1.92<br />
22 500 000 BRED (OIS+0.120) 0.567 -11 01/04U<br />
22 500 000 3.93<br />
22 500 000 BRED PB (OIS+0.11) 0.518 -11 03/01U<br />
22 500 000 3.92<br />
15 000 000 CA CIB (OIS+0.36) 0.834 -11 01/06U<br />
15 000 000 2.62<br />
8 500 000 CREDIT AGRI (OIS+0.00)0.446 10-11 01/03U<br />
8 500 000 1.49<br />
12 000 000 NATIXIS (OIS+0.24) 0.785 -11 24/02U<br />
12 000 000 2.10<br />
10 000 000 STE GENERALE(OIS 0.24)0.632 10-11 02/03U<br />
10 000 000 1.75<br />
Großbritannien 10 750 000 1.88<br />
10 750 000 BARCLAYS (OIS+0.42) 0.797 10-11 07/02U<br />
10 750 000 1.88<br />
Niederlande 17 000 000 2.97<br />
17 000 000 ING BK (OIS+0.21) 1.015 10-11 14/02U<br />
17 000 000 2.97<br />
Derivative Instrumente 15 015 315 2.62<br />
Optionenen, Warrants, Rechte 15 015 315 2.62<br />
Deutschland 9 164 194 1.60<br />
173 ADIDAS MAR 38 21.03.11 PUT<br />
3 114 0.00<br />
173 ADIDAS MAR 48 21.03.11 CALL<br />
49 824 0.01<br />
655 ADIDAS MAR 46 18.03.11 PUT<br />
80 565 0.01<br />
695 BASF MAR 48 21.03.11 CALL<br />
845 815 0.15<br />
650 BASF MAR 56 21.03.11 PUT<br />
106 600 0.02<br />
695 BASF NAR 40 18.03.11 PUT<br />
4 170 0.00<br />
641 BAYER MAR 44 21.03.11 PUT<br />
10 897 0.00<br />
641 BAYER MAR 52.00 21.03.11 CALL<br />
294 219 0.05<br />
650 BAYER MAR 56.00 21.03.11 PUT<br />
180 050 0.03<br />
247 BMW MAR 38 21.03.10 PUT<br />
1 482 0.00<br />
247 BMW MAR 48.00 21.03.11 CALL<br />
285 779 0.05<br />
520 BMW MAR 52 21.03.11 PUT<br />
69 680 0.01<br />
520 BMW AG MAR 56 21.03.11 PUT<br />
131 040 0.02<br />
501 COMMERZBANK MAR 6 21.03.11 PUT<br />
30 561 0.01<br />
501 COMMERZBANK MAR 7.6 21.03.11 CALL<br />
501 0.00<br />
615 DAIMLER MAR 36 21.03.11 PUT<br />
7 995 0.00<br />
615 DAIMLER MAR 46.00 21.03.11 CALL<br />
372 690 0.07<br />
670 DAIMLER MAR 54 21.03.11 PUT<br />
335 670 0.06<br />
600 DAX JUN 6300 20.06.11 PUT<br />
560 100 0.10<br />
518 DEUTSCHE BANK MAR 43.80 18.03.11 PUT<br />
298 035 0.05<br />
518 DEUTSCHE BANK MAR 54.75 18.03.11 CALL<br />
1 703 0.00<br />
133 DEUTSCHE BOERSE MAR 46 21.03.11 PUT<br />
7 980 0.00<br />
368 DEUTSCHE BOERSE MAR 48 21.03.11 PUT<br />
31 648 0.01<br />
133 DEUTSCHE BOERSE MAR 56 21.03.11 CALL<br />
11 571 0.00<br />
368 DEUTSCHE BOERSE MAR 60 21.03.11 CALL<br />
1 840 0.00<br />
795 DEUTSCHE POST MAR 12 21.03.10 PUT<br />
19 080 0.00<br />
795 DEUTSCHE POST MAR 15 21.03.11 CALL<br />
3 180 0.00<br />
2 475 DEUTSCHE TELEKOM MAR 10.5 21.03.11 PUT<br />
225 225 0.04<br />
2 991 DEUT.TELEKOM MAR 13.00 21.03.11 CALL<br />
2 991 0.00<br />
6 366 DEUT.TELEKOM MAR 9.50 21.03.11 PUT<br />
165 516 0.03<br />
2 140 DJ EURO STOXX 50 JAN 3000 24.01.11 CALL<br />
68 480 0.01<br />
245 DJ EURO STOXX 50 FEB 2700 21.02.11 PUT<br />
144 550 0.03<br />
2 080 DJ EURO STOXX 50 JAN 2800 24.01.11 PUT<br />
1 268 800 0.22<br />
1 350 DJ EURO STOXX 50 JAN 2900 24.01.11 PUT<br />
1 638 900 0.29<br />
3 029 E ON MAR 20 21.03.11 PUT<br />
33 319 0.01<br />
1 315 E ON MAR 24 21.03.11 CALL<br />
57 860 0.01<br />
1 714 E ON MAR 26 21.03.11 CALL<br />
20 568 0.00<br />
1 345 GDF NAR 30 21.03.11 CALL<br />
32 280 0.01<br />
168 LINDE AG MAR 84 21.03.11 PUT<br />
2 016 0.00<br />
Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes<br />
Marktwert<br />
EUR<br />
% des Fondsvermögens<br />
Anzahl Nennwert<br />
Dynarbitrage Volatility<br />
Wertpapierbestand zum 31/12/10<br />
168 LINDE AG MAR104 21.03.11 CALL<br />
188 832 0.03<br />
285 LUFTHANSA MAR 11 21.03.11 PUT<br />
570 0.00<br />
285 LUFTHANSA MAR 14 21.03.11 CALL<br />
72 960 0.01<br />
59 MERCK AND CO MAR 64 21.03.11 PUT<br />
29 087 0.01<br />
59 MERCK AND CO MAR 76 18.03.11 CALL<br />
354 0.00<br />
87 METRO AG MAE 38 21.03.11 PUT<br />
696 0.00<br />
87 METRO AG MAR 46 21.03.10 CALL<br />
74 037 0.01<br />
1 484 MUNCHENER RUCK MAR 120 21.03.11 CALL<br />
25 228 0.00<br />
1 484 MUNCHENER RUCK MAR 96 21.03.11 PUT<br />
5 639 0.00<br />
1 075 SAP AG MAR 32.00 21.03.11 PUT<br />
4 838 0.00<br />
1 075 SAP AG MAR 39.00 21.03.11 CALL<br />
45 150 0.01<br />
2 695 SAP AGMAR 36 21.03.11 PUT<br />
66 028 0.01<br />
653 SIEMENS MAR 68.00 21.03.11 PUT<br />
17 631 0.00<br />
653 SIEMENS MAR 82.00 21.03.11 CALL<br />
725 483 0.13<br />
390 SIEMENS MAR 86 21.03.11 PUT<br />
104 910 0.02<br />
720 SIEMENS SEP 76 19.09.11 PUT<br />
232 560 0.04<br />
311 THYSSENKRUPP MAR 20 18.03.11 PUT<br />
1 555 0.00<br />
311 THYSSENKRUPP MAR 26 18.03.11 CALL<br />
162 342 0.03<br />
Frankreich 3 165 392 0.55<br />
520 AIR LIQUIDE MAR 92 18.03.11 PUT<br />
151 897 0.03<br />
600 ALSTOM MAR 34.00 18.03.11 PUT<br />
61 200 0.01<br />
700 ALSTOM MAR 35 18.03.11 PUT<br />
95 200 0.02<br />
350 BOUYGUES MAR 36 18.03.11 CALL<br />
14 350 0.00<br />
655 DANONE MAR 46 18.03.11 PUT<br />
90 390 0.02<br />
655 DANONE MAR 52 18.03.11 CALL<br />
22 270 0.00<br />
2 650 FRANCE TELECOM MAR 15.50 18.03.11 PUT<br />
143 100 0.03<br />
1 775 FRANCE TELECOM MAR 17 18.03.11 PUT<br />
266 250 0.05<br />
1 775 FRANCE TELECOM MAR 18 18.03.11 CALL<br />
8 875 0.00<br />
275 GDF MAR 28 18.03.11 PUT<br />
50 050 0.01<br />
600 LVMH JUN 120 17.06.11 CALL<br />
664 800 0.11<br />
675 LVMH MAR 120 18.03.11 PUT<br />
331 425 0.06<br />
675 PERNOD RICARD MAR 64 18.03.11 PUT<br />
91 800 0.02<br />
1 310 PEUGEOT MAR 32.00 18.03.11 PUT<br />
550 200 0.09<br />
450 RENAULT SA MAR 46 18.03.11 PUT<br />
197 550 0.03<br />
450 RENAULT SA MAR 48 18.03.11 CALL<br />
57 600 0.01<br />
645 SANOFI-AVENTIS MAR 46.00 18.03.11 PUT<br />
76 110 0.01<br />
645 SANOFI-AVENTIS MAR 56.00 18.03.11 CALL<br />
5 805 0.00<br />
260 SCHNEIDER ELEC MAR 110 18.03.11 PUT<br />
143 000 0.02<br />
1 290 TOTAL MAR 38 18.03.11 PUT<br />
113 520 0.02<br />
600 VINCI MAR 36. 18.03.11 PUT<br />
30 000 0.01<br />
Niederlande 1 613 790 0.28<br />
510 AEX INDEX MAR 340 18.03.11 CALL<br />
1 132 200 0.20<br />
510 AEX INDEX MAR 340 18.03.11 PUT<br />
346 800 0.06<br />
2 625 AHOLD MAR 9.20 18.03.11 PUT<br />
23 625 0.00<br />
2 595 KPN MAR 10.50 18.03.11 PUT<br />
38 925 0.01<br />
1 290 ROYAL DUTCH MAR 24 18.03.11 PUT<br />
72 240 0.01<br />
Vereinigte Staaten von Amerika 1 071 939 0.19<br />
481 SP 500 INDEX JAN 1200 22.01.11 PUT<br />
164 929 0.03<br />
520 SP 500 INDEX MAR 1200 19.03.11 PUT<br />
907 010 0.16<br />
Marktwert<br />
EUR<br />
% des Fondsvermögens<br />
123
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