AMUNDI FUNDS - Skandia
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Volatility Euro Equities<br />
Wertpapierbestand zum 31/12/10<br />
Positive Positionen 1 652 067 916 67.91<br />
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf<br />
anderen Märkten gehandelte Wertpapiere<br />
386 714 673 15.89<br />
Renten 386 714 673 15.89<br />
Frankreich 197 207 361 8.11<br />
Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes<br />
128<br />
Anzahl Nennwert<br />
21 500 000 BANQUE PSA FINANCE 10-11 01/02U<br />
21 437 818 0.88<br />
19 000 000 BNP PARIBAS (OIS+0.48)0.822 10-11 24/05U<br />
19 000 000 0.78<br />
15 000 000 CREDIT AGRI.(OIS+0.30)0.641 -11 01/03U<br />
15 000 000 0.62<br />
17 000 000 CREDIT AGRI.(OIS+0.55)0.889 -11 03/05U<br />
17 000 000 0.70<br />
11 000 000 SAFRAN -11 18/02U<br />
10 982 721 0.45<br />
36 500 000 STE GENERALE(OIS+0.17)1.019 10-11 01/02U<br />
36 500 000 1.50<br />
60 000 000 UNEDIC -11 07/03U<br />
59 799 646 2.46<br />
17 500 000 VIVENDI -11 10/01U<br />
17 487 176 0.72<br />
Italien 30 422 153 1.25<br />
30 500 000 ITALY BOT 10-11 31/01U<br />
30 422 153 1.25<br />
Luxemburg 33 405 426 1.37<br />
26 000 000 BARCLAYS (OIS+0.42) 0.797 10-11 07/02U<br />
26 000 000 1.07<br />
Niederlande 64 000 000 2.63<br />
64 000 000 ING BK (OIS+0.21) 1.015 10-11 14/02U<br />
64 000 000 2.63<br />
Marktwert<br />
EUR<br />
% des Fondsvermögens<br />
Derivative Instrumente 583 826 091 24.00<br />
Optionenen, Warrants, Rechte 583 826 091 24.00<br />
Deutschland 583 826 091 24.00<br />
18 860 DJ EURO STOXX 50 DEC 2600 19.12.11 CALL<br />
61 747 640 2.54<br />
2 500 DJ EURO STOXX 50 DEC 2900 19.12.11 CALL<br />
4 170 000 0.17<br />
11 400 DJ EURO STOXX 50 JUN 2600 20.06.11 CALL<br />
28 819 200 1.18<br />
6 900 DJ EURO STOXX 50 JUN 2700 20.06.11 PUT<br />
11 716 200 0.48<br />
15 500 DJ EURO STOXX 50 DEC 2800 19.12.11 CALL<br />
33 185 500 1.36<br />
59 450 DJ EURO STOXX 50 DEC 2800 19.12.11 PUT<br />
179 895 701 7.40<br />
11 350 DJ EURO STOXX 50 DEC 3000 19.12.11 CALL<br />
14 312 350 0.59<br />
22 450 DJ EURO STOXX 50 DEC 3000 19.12.11 PUT<br />
92 583 800 3.81<br />
43 210 DJ EURO STOXX 50 DEC2600 19.12.2011 PUT<br />
94 154 590 3.87<br />
24 800 DJ EURO STOXX 50 JAN 2800 24.01.11 PUT<br />
15 128 000 0.62<br />
3 400 DJ EURO STOXX 50 JUN 2700 20.06.11 CALL<br />
6 456 600 0.27<br />
14 990 DJ EURO STOXX 50 JUN 2800 20.06.11 PUT<br />
32 213 510 1.32<br />
450 DJ EURO STOXX 50 JUN 3000 20.06.11 PUT<br />
1 510 200 0.06<br />
1 600 DJ EURO STOXX 50 JUN 3200 20.06.11 PUT<br />
7 932 800 0.33<br />
33 500 000 ENEL FINANCE -11 28/02U<br />
Niederlande<br />
33 405 426<br />
114 712 246<br />
1.37<br />
4.71<br />
Negative Positionen -162 497 225 -6.68<br />
17 500 000 BMW FINANCE -11 01/03U<br />
17 467 431 0.72<br />
Derivative Instrumente -162 497 225 -6.68<br />
34 000 000 IBERDROLA INTL -11 09/03U<br />
33 914 789 1.39<br />
Optionenen, Warrants, Rechte -162 497 225 -6.68<br />
32 500 000 INTERNATIONAL ENDESA 10-11 19/01U<br />
32 412 199 1.33<br />
Deutschland -162 497 225 -6.68<br />
31 000 000 TELEFONICA EUROPE -11 02/02U<br />
30 917 827 1.27<br />
Portugal 10 967 487 0.45<br />
-37 200 DJ EURO STOXX 50 JAN 2600 24.01.11 PUT<br />
-4 280 DJ EURO STOXX 50 JUN 2600 20.06.11 PUT<br />
-4 538 400<br />
-5 696 680<br />
-0.19<br />
-0.23<br />
11 000 000 EDP ENERGIAS DE PORTUGAL -11 16/02U<br />
10 967 487 0.45 -93 750 DJ EURO STOXX 50 DEC 2200 19.12.11 PUT<br />
-100 781 250 -4.13<br />
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA 114 027 152 4.69 -12 400 DJ EURO STOXX 50 JAN 2500 24.01.11 PUT<br />
-632 400 -0.03<br />
-12 400 DJ EURO STOXX 50 JAN 2900 21.01.11 CALL<br />
-2 108 000 -0.09<br />
Aktien/Anteile aus Investmentfonds 114 027 152 4.69 -12 400 DJ EURO STOXX 50 JAN 2950 24.01.11 CALL<br />
-954 800 -0.04<br />
Frankreich 114 027 152 4.69 -11 765 DJ EURO STOXX 50 JUN 2000 20.06.11 PUT<br />
-3 305 965 -0.14<br />
531 <strong>AMUNDI</strong> TRESO EONIA FCP CAP<br />
Geldmarktinstrumente<br />
114 027 152<br />
567 500 000<br />
4.69<br />
23.33<br />
-10 500 DJ EURO STOXX 50 JUN 2200 20.06.11 PUT<br />
-2 120 DJ EURO STOXX 50 JUN 2400 20.06.11 CALL<br />
-30 620 DJ EURO STOXX 50 JUN 2400 20.06.11 PUT<br />
-5 019 000<br />
-8 460 920<br />
-24 587 860<br />
-0.21<br />
-0.35<br />
-1.01<br />
Renten 567 500 000 23.33 -1 200 DJ EURO STOXX 50 JUN 2500 20.06.11 CALL<br />
-3 874 800 -0.16<br />
Frankreich 477 500 000 19.63<br />
-1 200 DJ EURO STOXX 50 JUN 2500 20.06.11 PUT<br />
-550 DJ EURO STOXX 50 JUN 2800 20.06.11 CALL<br />
-1 243 200<br />
-745 800<br />
-0.05<br />
-0.03<br />
43 000 000 BFCM (OIS+0.32) 0.697 10-11 10/03U<br />
43 000 000 1.77<br />
-450 DJ EURO STOXX 50 JUN 3000 20.06.11 CALL<br />
-256 950 -0.01<br />
31 000 000 BPCE (OIS+0.33) 0.701 10-11 10/05U<br />
31 000 000 1.27 -1 600 DJ EURO STOXX 50 JUN 3200 20.06.11 CALL<br />
-291 200 -0.01<br />
27 000 000 BPCE (OIS+0.43) 0.793 10-11 09/02U<br />
77 000 000 BRED (OIS+0.120) 0.567 -11 01/04U<br />
27 000 000<br />
77 000 000<br />
1.11<br />
3.16<br />
Gesamtwertpapierbestand 1 489 570 691 61.23<br />
77 000 000 BRED PB (OIS+0.11) 0.518 -11 03/01U<br />
77 000 000 3.17<br />
71 000 000 CA CIB (OIS+0.36) 0.834 -11 01/06U<br />
71 000 000 2.92<br />
33 500 000 CREDIT AGRI (OIS+0.00)0.446 10-11 01/03U<br />
33 500 000 1.38<br />
66 000 000 NATIXIS (OIS+0.24) 0.785 -11 24/02U<br />
66 000 000 2.71<br />
52 000 000 STE GENERALE(OIS 0.24)0.632 10-11 02/03U<br />
52 000 000 2.14<br />
Großbritannien 26 000 000 1.07<br />
Anzahl Nennwert<br />
Marktwert<br />
EUR<br />
% des Fondsvermögens
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