cahier scientifique revue technique luxembourgeoise
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ilité, y, s’exprime par la formule y = (e X ) / (2 * π ) 1/2 avec<br />
e = 2.718282 (base des logarithmes népériens) et X = – x²<br />
/ 2 (v. fi g. 3, courbe en cloche y(x) allant de x = – 5 à x = +<br />
5 écarts standard). La courbe cumulative ascendante Y(x),<br />
courbe intégrale de y(x), va de 0 à 1 (1 étant la somme<br />
de l’ensemble des probabilités). A chacune des ordonnées<br />
Y de la courbe cumulative correspond une abscisse x bien<br />
défi nie, ce qui permet de procéder au tirage des écarts de<br />
la loi de Gauss par l’intermédiaire de la fonction RND, dont,<br />
précisément, les valeurs aléatoires s’échelonnent de 0 à 1<br />
(v. fl èches, fi g. 3). Comme la fonction y n’est pas intégrable<br />
par des méthodes analytiques, il faut passer par sa sommation<br />
numérique pour aboutir à un vecteur informatique («<br />
string ») x(Y) représentatif de la courbe d’intégration Y(x).<br />
Figure 3<br />
La fi gure 4 fait voir la perfection avec laquelle 1 000 000<br />
de tirages aléatoires dans le vecteur x(Y) via la fonction de<br />
hasard RND restituent la cloche de Gauss : en rouge, les<br />
points théoriques ; en noir, les points de la simulation. Cet<br />
exemple, lui aussi, témoigne de la puissance remarquable<br />
des méthodes probabilistes, dans le cadre de la loi des<br />
grands nombres, bien entendu.<br />
Figure 4<br />
Y = RND<br />
x<br />
Distribution exponentielle<br />
Dans ce cas, le tirage d’une des valeurs de la variable aléatoire<br />
x se fait directement par la formule x = – x 0 * ln(RND)<br />
où x 0 est la valeur moyenne de la variable x, RND la fonction<br />
de hasard uniforme, ln le symbole du logarithme naturel.<br />
Rappelons que le logarithme de toute valeur située entre 0<br />
et 1 est négatif, d’où le signe qui précède x 0 .<br />
Cette distribution, dite « exponentielle », est un cas limite<br />
de la loi binomiale. Comme on l’a vu, par tirage au sort de<br />
N boules, la probabilité y de prélever de l’urne b boules<br />
blanches et n boules noires s’élève à y = [N! / (b! * n!)] * p n<br />
* q b , si p et q = 1 – p sont les proportions respectives des<br />
boules noires (p) et blanches (q). Selon cette expression, la<br />
probabilité d’obtenir 1 boule noire et N – 1 boules blanches<br />
est de y = N * p * q N – 1 . La probabilité du tirage d’une confi<br />
guration bien particulière, à savoir celle où la boule noire<br />
est la dernière à être prélevée, se réduit à y = p * q N – 1 , ce qui,<br />
fi nalement, est la probabilité de 2 boules noires séparées<br />
par N – 1 boules blanches.<br />
Considérons une étendue quelconque (de temps, de<br />
longueur d’une bande de papier, d’un fl ux, etc.) subdivisée<br />
en unités quelconques (jours, heures, minutes, secondes, m,<br />
cm, mm, etc.). Supposons que certains événements (v. fi g.<br />
5, cases noires), dont chacun occupe exactement une unité<br />
d’étendue, se produisent au hasard à des intervalles dont la<br />
moyenne est de N 0 unités. La probabilité de l’événement de<br />
se produire est ainsi de p = 1/N 0 , la probabilité complémentaire<br />
(celle du non-événement) de q = 1 – 1/N 0 . La fréquence<br />
(= l’occurrence moyenne de l’événement) s’exprime par<br />
f = 1/ N 0 , d’où p = f et q = 1 – f. Par ailleurs, la variable<br />
aléatoire N, inférieure ou supérieure à N 0 , est l’intervalle (ou<br />
l’écart) x aléatoire entre deux événements.<br />
Figure 5<br />
CAHIER SCIENTIFIQUE | REVUE TECHNIQUE LUXEMBOURGEOISE 2 | 2010<br />
N0<br />
D’après notre formule, la probabilité de deux événements<br />
successifs distants de N unités d’étendue est égale à y = p *<br />
q N – 1 = f * (1 – f) x – 1 . Pour affi ner le modèle et réduire cha-<br />
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