Hohenheimer Working Papers Wirtscha s- & Unternehmensethik

A i ,t
B Bondpreis
C i ,t
CF i ,t
Angebotsfunktion des Marktakteurs i zum Zeitpunkt t
Kapital des Unternehmens i zum Zeitpunkt t
Auszahlung des Assets i zum Zeitpunkt t
Cov [ ̃r i , ̃r j ] Kovarianz zwischen den unerwarteten Renditen der Assets i und j
E ( A i ) erwartete, unsichere Auszahlung des Assets i
E ( A i) konstante erwartete, unsichere Auszahlung des Assets i
E ( A i ,t ) erwartete Auszahlungen des Assets i zum Zeitpunkt t
E (K i , t ) erwarteter Preis des Assets i zum Zeitpunkt t
E (r i , t ) erwartete, unsichere Rendite des Assets i zum Zeitpunkt t
E [ ̃r i ] erwartete unsichere Rendite des Assets i
E [U i , t ] erwartetes Nutzen des Individuums i zum Zeitpunkt t
E [ Z i ,t ] erwartete Güter i zum Zeitpunkt t
F i , t
I i
I t
K i
K i , t
L i ,t
zukünftiger Preis eines Assets i zum Zeitpunkt t
vereinbarter Basispreis für das Asset i
Informationen zum Zeitpunkt t
Wert eines Assets i
Wert eines Assets i zum Zeitpunkt t
Beschäftigungsmenge in Unternehmen i zum Zeitpunkt t
M Marktportfolio
N Anzahl an Anteilen
N (d i ) standard-normalverteilten Dichtefunktion des Assets i
N i ,t
P t
R i ,t
Nachfragefunktion des Marktakteurs i zum Zeitpunkt t
Preis zum Zeitpunkt t
beobachtete Rendite
S Sozialfaktor bei der Geldanlage
S i ,t
Spot-Preis eines Assets i zum Zeitpunkt t
SD [ ̃r i ] Standardabweichung der unsichere Rendite des Assets i
SD [ ̃r j ] Standardabweichung der unsichere Rendite des Assets j
T Zeitraum bis zum Liefertermin
XII