Letno poročilo 2007 - UniCredit Banka Slovenija dd

BanËna tveganjaBanËna tveganjaObseg izvedenih finanËnih instrumentov 31. 12. 2006Znesek pogodbPreostala zapadlostdo 1 leta od 1-5 let nad 5 let Skupaj pozitivno negativno BanËnaknjigaVrednotenje Znesek pogodb Vrednotenje(pozitivno)TrgovalnaknjigaBanËnaknjigaTrgovalnaknjigav mio EURVrednotenje(negativno)BanËnaknjigaTrgovalnaknjigaSkupaj 473 1.782 718 2.972 25 24 75 2.897 1 24 1 23od katerih: OTC produkti 473 1.782 718 2.972 25 24 75 2.897 1 24 1 23od katerih: produkti s katerimi se trguje na priznanih borzah - - - - - - - - - - - -A. Izvedeni finanËni instrumenti. vezani na obrestno mero 24 1.780 718 2.522 22 21 75 2.447 1 21 1 20OTC produkti: 24 1.780 718 2.522 22 21 75 2.447 1 21 1 20Dogovori o obrestni meri - - - - - - - - - - - -Terminski posli na obrestne mere - - - - - - - - - - - -Enovalutne zamenjave obrestnih mer 24 735 293 1.052 16 15 75 977 1 15 1 15Kupljene obrestne opcije - 523 212 735 5 - - 735 - 5 - -Prodane obrestne opcije - 523 212 735 - 5 - 735 - - - 5Drugi podobni insturmenti vezani na obrestno mero - - - - - - - - - - - -Produkti, s katerimi se trguje na priznanih borzah - - - - - - - - - - - -Terminske pogodbe na obrestno mero - - - - - - - - - - - -Opcijske terminske pogodbe, vezane na obrestno mero - - - - - - - - - - - -B. Izvedeni finanËni instrumenti, vezani na tujo valuto in zlato 448 2 - 450 3 3 - 450 - 3 - 3OTC produkti: 448 2 - 450 3 3 - 450 - 3 - 3Terminski posli na tuje valute 139 2 - 140 2 1 - 140 - 2 - 1Medvalutne zamenjave obrestnih mer - - - - - - - - - - - -Kupljene valutne opcije 155 - - 155 2 - - 155 - 2 - -Prodane valutne opcije 155 - - 155 - 2 - 155 - - - 2Drugi podobni izvedeni finanËni instrumenti - - - - - - - - - - - -Produkti, s katerimi se trguje na priznanih borzah - - - - - - - - - - - -Terminske pogodbe na tujo valuto - - - - - - - - - - - -Opcijske terminske pogodbe, vezane na tujo valuto - - - - - - - - - - - -C. Pogodbe podobnega znaËaja - - - - - - - - - - - -OTC produkti: - - - - - - - - - - - -Zamenjave, vezane na vrednostne papirje - - - - - - - - - - - -Kupljene opcije, vezane na vrednostne papirje - - - - - - - - - - - -Prodane opcije, vezane na vrednostne papirje - - - - - - - - - - - -Drugie pogodbe podobnega značaja - - - - - - - - - - - -Produkti, s katerimi se trguje na priznanih borzah - - - - - - - - - - - -Terminkse pogodbe, vezane na vrednostne papirje - - - - - - - - - - - -Opcijske terminkse pogodbe, vezane na vrednostne papirje - - - - - - - - - - - -96 2007 Letno poroËilo · UniCredit Bank