Les rapporten - NBIM

52
STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT 2010
Operasjonell risikostyring
Senket risikoen på en rekke områder
NBIM arbeider kontinuerlig med å forbedre prosesser for å hindre at uønskede hendelser
oppstår. Få av de uønskede hendelsene i 2010 fikk finansielle konsekvenser, og vi
senket risikoen på en rekke områder.
NBIM identifiserer uønskede hendelser systematisk og
arbeider for å forbedre prosesser slik at hendelsene ikke
skal inntreffe. Vi definerer potensielle uønskede hendelser
som risikofaktorer, og vi gjennomfører tiltak for å redusere
risikoen etter en vurdering av kostnaden av en hendelse
i forhold til nytten av et tiltak og hovedstyrets grenser
for operasjonell risiko i NBIM. Vi registrerer i tillegg
uønskede hendelser som har inntruffet, og vi iverksetter
tiltak for å hindre at de gjentar seg. Vår løpende rapportering
og oppfølging av slike hendelser er en viktig del av det
kontinuerlige arbeidet med å forbedre NBIMs prosesser
og risikostyring.
Hovedstyret fastsetter rammene for operasjonell risikostyring
og internkontroll i NBIM. I 2010 vedtok styret at
det i løpet av en tolvmåneders-periode skal være mindre
enn 20 prosent sannsynlighet for at operasjonelle risikofaktorer
samlet sett vil gi NBIM 500 millioner kroner eller
mer i tap og gevinster. Denne grensen betegnes som
hovedstyrets toleranse for operasjonell risiko i NBIM.
Uønskede hendelser i 2010
NBIM hadde 320 uønskede hendelser i 2010. De fleste av
hendelsene fikk ingen finansielle konsekvenser, enten
fordi de ble oppdaget tidsnok til å rette opp feil som kunne
ha ført til tap eller gevinster, eller fordi hendelsene kun
hadde potensielle følger for NBIMs omdømme. I sum fikk
hendelsene en anslått finansiell konsekvens på 38 millioner
kroner, hvorav 24 millioner kroner utgjorde tap og 14 millioner
kroner var gevinster. Beløpet var godt innenfor
hovedstyrets fastsatte grense for risikotoleranse.
I 2010 var 38 prosent av de uønskede hendelsene i NBIM
knyttet til tekniske feil. Noen av de viktigste prosessene i
NBIM, som allokering av midler, kjøp og salg av aktiva,
rapportering og kontroll av investeringsresultater, er avhengige
av til dels komplekse teknologiske systemer. Flere av
de viktigste systemene ble i 2010 rammet av midlertidige
driftstanser, som stort sett førte til kortere operasjonelle
brudd og i mindre grad finansielle tap. Vi arbeidet i 2010
med å redusere kompleksiteten og å øke standardiseringen
i NBIMs IT-løsninger.
Totalt 30 prosent av de uønskede hendelsene i 2010 skyldtes
brudd på eller feil i våre prosesser, rutiner og prosedyrer.
Få av hendelsene i denne kategorien var knyttet til
våre kjerneaktiviteter innen kapitalforvaltning.