Download (1074Kb) - Suleyman Demirel University Research ...

More documents

Recommendations

Info

2.2.1. Beta Katsayısı .............................................................................................462.2.2. Portföyün Beklenen Getirisi ......................................................................472.2.3. Portföyün Varyansı ....................................................................................482.3. PORTFÖY SİGORTASI VE PORTFÖY SİGORTASI STRATEJİLERİ .502.3.1. Portföy Sigortasının Temel Özellikleri ......................................................522.3.2. Portföy Sigortasının Maliyeti.....................................................................532.3.3. Aktif Portföy Sigortası Stratejileri .............................................................532.3.4. Pasif Portföy Sigortası Stratejileri.............................................................542.4. OPTİMAL PORTFÖY OLUŞTURULMASINDA DİKKAT EDİLMESİGEREKEN NOKTALAR..................................................................................542.4.1. Riskin Sektörler, Ülkeler ve İşletmeler İtibariyle Dağıtılması..................572.4.2. Portföydeki Grup Sayısı .............................................................................572.4.3. Dengeli Gruplar Oluşturmak.....................................................................572.4.4. Alış - Satış Zamanlaması ...........................................................................572.4.5. Portföyün Likiditesi....................................................................................582.5. OPTİMAL PORTFÖYLER VE OPTİMAL PORTFÖY SEÇİMİ ................582.6. PORTFÖY YÖNETİMİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ.............672.6.1. Sharpe Performans Ölçüsü........................................................................682.6.2. Treynor Performans Ölçüsü ......................................................................702.6.3. Jensen Performans Ölçüsü........................................................................722.6.4. Arbitraj Fiyatlama Teorisi Performans Ölçüsü........................................742.6.5. Stokastik Üstünlük Modeli Performans Ölçüsü .......................................752.6.6. Fama Performans Ölçüsü..........................................................................75
Page 1 and 2: T.C.SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİT
Page 3: 1.3.1.2. Geleneksel Portföy Yakla
Page 7 and 8: KISALTMALARA.B.D.a.g.e.a.g.m.a.g.t.
Page 9 and 10: GİRİŞYatırım yöneticiliğinin
Page 11 and 12: Yatırımcılara ilişkin bu temel
Page 13 and 14: BİRİNCİ BÖLÜM1. GENEL OLARAK P
Page 15 and 16: Portföy yöneticiliği, sermaye pi
Page 17 and 18: Portföy vePortföyeDayalıAraçlar
Page 19 and 20: portföyü seçebilecekleri kabul e
Page 21 and 22: Bunun dışında yatırımcıların
Page 23 and 24: - Hisse senetlerinden oluşan bir p
Page 25 and 26: 1.3.2. Modern Portföy Yaklaşımı
Page 27 and 28: - Menkul kıymet yatırımcıların
Page 29 and 30: portföy yöneticileri için bir ba
Page 31 and 32: R = A + B I + CiiiiRi= J hisse sene
Page 33 and 34: 1.4. PORTFÖY YÖNETİM STRATEJİLE
Page 35 and 36: piyasanın yükseldiği dönemlerde
Page 37 and 38: Son aşamada ise, portföy yönetic
Page 39 and 40: ilgiler elde edilmiş olur. Perform
Page 41 and 42: Kaynak: Ali CEYLAN - Turhan KORKMAZ
Page 43 and 44: aynı zamanda sistematik risktir. P
Page 45 and 46: temel endüstri ürünleri üreten
Page 47 and 48: 2.1.1.3. Piyasa RiskiMenkul kıymet
Page 49 and 50: endüstrilere ait işletmelerin men
Page 51 and 52: βj= Hisse senedi ve piyasa portfö
Page 53 and 54: ölünmesiyle hesaplanır. Dolayıs
Page 55 and 56:
tutar ve miktarda hisse senetleri s
Page 57 and 58:
Dinamik stratejiler olarak da adlan
Page 59 and 60:
- Hammadde fiyatları ve satış fi
Page 61 and 62:
verme kurallarını gösterir. Bu d
Page 63 and 64:
E(r p )EtkilikSınırıY •X••
Page 65 and 66:
Bu bilgilerden hareketle optimal bi
Page 67 and 68:
fayda fonksiyonuna sahip olsa bile,
Page 69 and 70:
dolayı hesaplamalarda kullanılan
Page 71 and 72:
2.6.2. Treynor Performans Ölçüs
Page 73 and 74:
olduğunu belirtmiştir. 150 Burada
Page 75 and 76:
Bu modelin olumsuz tarafı, arbitra
Page 77 and 78:
3.1. UYGULAMADA KULLANILAN YÖNTEM
Page 79 and 80:
İşletmelerde karşılaşılan sor
Page 81 and 82:
Bunlara ek olarak Doğrusal program
Page 83 and 84:
Bir doğrusal Programlama problemin
Page 85 and 86:
n∑j = 1x j= M ,00 xj≤ uj≤ , j
Page 87 and 88:
M0= Toplam yatırım miktarı,yt= Y
Page 89 and 90:
Modelin Kurulması:Optimal portföy
Page 91 and 92:
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM4. UYGULAMA SONU
Page 93 and 94:
21.03X 50 + 11.42X 51 - 4.09X 52 -
Page 95 and 96:
Değişkenleri Ettiği Hisse Senetl
Page 97 and 98:
1.38X 15 + 5.30X 16 + 19.59X 17 + 1
Page 99 and 100:
- Amaç Fonksiyonu Değeri: % 11.74
Page 101 and 102:
Yukarıda LİNDO bilgisayar program
Page 103 and 104:
Beklenen Getirinin Oranının Bekle
Page 105 and 106:
görülmektedir. % 1.00 bulanıkla
Page 107 and 108:
fonksiyonunda ise aynı işlem tekr
Page 109 and 110:
Beklenen getiri oranının % 1.53 v
Page 111 and 112:
CHASE Richard B. And AQUICANO Nicho
Page 113 and 114:
GÖNENLİ Atilla, İşletmelerde Fi
Page 115 and 116:
KONNO Hiroshi- YAMAZAKİ Hiroaki,
Page 117 and 118:
POLSON Nicholas G.- TEV Bernard V.,
Page 119 and 120:
SHARPE William F., Portföy Teorisi
Page 121 and 122:
Ek-1: Modelde Kullanılan Hisse Sen
Page 123 and 124:
10.Ay 0,0167 1,67 10.Ay 0,0806 8,06
Page 125 and 126:
25.Ay (Ocak 2001) 0,1452 14,52 25.A
Page 127 and 128:
9.Ay 0,2453 24,53 9.Ay 0,1385 13,85
Page 129 and 130:
24.Ay -0,1818 -18,18 24.Ay 0,0377 3
Page 131 and 132:
8.Ay -0,1707 -17,07 8.Ay 0,1275 12,
Page 133 and 134:
23.Ay -0,2340 -23,40 23.Ay -0,2857
Page 135 and 136:
7.Ay 0,1897 18,97 7.Ay 0,1552 15,52
Page 137 and 138:
20.Ay 0,0604 6,04 20.Ay -0,0238 -2,
Page 139 and 140:
4.Ay 0,3623 36,235.Ay -0,0234 -2,34
Page 141 and 142:
OBJECTIVE FUNCTION VALUE 12.02147VA
Page 143 and 144:
Ek- 4. ( % 1.53) Bulanık Mantık
Page 145 and 146:
Ek - 4.1. ( % 1.00) Bulanık Mantı
Page 147 and 148:
Ek - 4.2. ( % 2.00) Bulanık Mantı
show all

Download (1074Kb) - Suleyman Demirel University Research ...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?